Сравнение CRWD с BUG
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, CRWD returned 25.22%/yr vs 5.10%/yr for BUG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 40.54%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 14.02%.
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -0.08% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 14.02% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
Correlation
The correlation between CRWD and BUG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between CRWD and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. BUG — Ранг доходности на риск
CRWD
BUG
Сравнение CRWD c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWD | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.11 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.22 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.13 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CRWD и BUG
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -41.66% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -37.69% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -37.69% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -41.66% | -26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -9.91% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -14.41% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 18.38% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и BUG
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 14.65% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 26.06% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 31.04% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 28.51% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 29.34% | +26.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и BUG
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWD and BUG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to BUG (14.65%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs BUG's -41.66%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор