Сравнение CRWD с BUG
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, CRWD returned 25.65%/yr vs 6.88%/yr for BUG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 32.63%.
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
BUG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 19.21%
- 6 месяцев
- 35.39%
- С начала года
- 32.63%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам CRWD и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -3.06% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 32.63% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between CRWD and BUG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between CRWD and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. BUG — Ранг доходности на риск
CRWD
BUG
Сравнение CRWD c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.40 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 0.87 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и BUG
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -41.66% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -35.16% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -37.69% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -41.66% | -26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.79% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -14.26% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 16.12% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и BUG
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 11.15% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 28.08% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.52% | 32.54% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 28.93% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 29.47% | +26.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и BUG
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWD and BUG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.34%) compared to BUG (11.15%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs BUG's -41.66%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор