PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRVL с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRVL с TPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRVL (CorVel Corporation) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. CRVL operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CRVL returned 13.61%/yr vs 37.17%/yr for TPL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRVL и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorVel Corporation (CRVL) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRVL показывает доходность -12.49%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 41.99%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 13.61% против 37.17% соответственно.

CRVL

1 день
3.40%
1 месяц
3.75%
С начала года
-12.49%
6 месяцев
-15.83%
1 год
-46.82%
3 года*
-3.80%
5 лет*
8.33%
10 лет*
13.61%

TPL

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.36%
С начала года
41.99%
6 месяцев
33.02%
1 год
11.36%
3 года*
41.25%
5 лет*
21.24%
10 лет*
37.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRVL и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRVL
CorVel Corporation		-12.49%-39.18%35.02%70.10%-30.13%96.23%21.34%41.54%16.67%44.54%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		41.99%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between CRVL and TPL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1991 г.

0.08

The correlation between CRVL and TPL shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRVL:

$3.04B

TPL:

$28.07B

EPS

CRVL:

$2.14

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

CRVL:

27.71

TPL:

55.75

Коэффициент PEG

CRVL:

1.87

TPL:

2.95

Коэффициент P/S

CRVL:

3.19

TPL:

33.46

Коэффициент P/B

CRVL:

7.70

TPL:

18.04

Общая выручка (12 мес.)

CRVL:

$958.53M

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRVL:

$232.86M

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

CRVL:

$166.41M

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CorVel Corporation

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с CRVL:
CRVL с SSNCCRVL с AVGOCRVL с ARESCRVL с NVOCRVL с AJGCRVL с VOOCRVL с MUSA
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO

Доходность на риск

CRVL vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVL
Ранг доходности на риск CRVL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRVL c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRVLTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.25

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
0.67

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.09

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.36

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

0.69

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRVL vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRVL на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVL и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRVLTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

0.25

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CRVL и TPL

Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRVLTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-73.05%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.01%

-31.68%

-26.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.19%

-52.22%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.19%

-52.50%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.19%

-65.46%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-28.77%

-25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-27.26%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.70%

16.47%

+21.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRVL и TPL

CorVel Corporation (CRVL) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что CRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRVLTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

14.43%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.14%

38.00%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

46.49%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

46.20%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

47.06%

-12.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVL и TPL

CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRVL
CorVel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRVL и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
248.55M
236.82M
(CRVL) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRVL и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CorVel Corporation и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
25.4%
0
Активы портфеля
CRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

CRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

CRVL and TPL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRVL has higher volatility (16.45%) compared to TPL (14.43%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs TPL's -73.05%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRVL и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор