PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRVL с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRVL и NVO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CRVL с NVO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRVL или NVO.

Доходность

Сравнение доходности CRVL и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorVel Corporation (CRVL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRVL:

1.17

NVO:

-1.05

Коэф-т Сортино

CRVL:

1.59

NVO:

-1.51

Коэф-т Омега

CRVL:

1.19

NVO:

0.81

Коэф-т Кальмара

CRVL:

1.62

NVO:

-0.76

Коэф-т Мартина

CRVL:

3.63

NVO:

-1.34

Индекс Язвы

CRVL:

8.67%

NVO:

34.06%

Дневная вол-ть

CRVL:

33.49%

NVO:

43.26%

Макс. просадка

CRVL:

-67.12%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

CRVL:

-13.38%

NVO:

-50.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRVL:

$5.69B

NVO:

$303.58B

EPS

CRVL:

$1.83

NVO:

$3.57

Коэффициент P/E

CRVL:

60.51

NVO:

19.46

Коэффициент PEG

CRVL:

0.00

NVO:

1.26

Коэффициент P/S

CRVL:

6.35

NVO:

1.00

Коэффициент P/B

CRVL:

17.61

NVO:

14.65

Общая выручка (12 мес.)

CRVL:

$895.59M

NVO:

$303.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRVL:

$209.73M

NVO:

$255.65B

EBITDA (12 мес.)

CRVL:

$142.76M

NVO:

$154.08B

Доходность по периодам

С начала года, CRVL показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции CRVL превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 26.40% против 11.78% соответственно.

CRVL

С начала года

0.01%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-8.65%

1 год

39.00%

3 года

30.80%

5 лет

37.51%

10 лет

26.40%

NVO

С начала года

-15.54%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-31.97%

1 год

-45.09%

3 года

10.66%

5 лет

18.68%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CorVel Corporation

Novo Nordisk A/S

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRVL и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVL
Ранг риск-скорректированной доходности CRVL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRVL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRVL c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRVL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVL и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVL и NVO

CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRVL
CorVel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.25%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CRVL и NVO

Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и NVO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRVL и NVO

Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.26%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRVL и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
231.51M
78.09B
(CRVL) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRVL и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CorVel Corporation и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
25.0%
83.5%
(CRVL) Валовая рентабельность
(NVO) Валовая рентабельность
CRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.97M при выручке в 231.51M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 65.20B при выручке в 78.09B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

CRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.32M при выручке в 231.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 38.79B при выручке в 78.09B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

CRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.42M при выручке в 231.51M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 29.03B при выручке в 78.09B, что соответствует чистой рентабельности 37.2%.