Сравнение CRVL с NVO
CRVL (CorVel Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CRVL operates in Insurance Brokers (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CRVL returned 15.08%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции CRVL превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 15.08% против 8.66% соответственно.
CRVL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -8.01%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 15.08%
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам CRVL и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -8.01% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CRVL and NVO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1991 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CRVL:
$3.18B
NVO:
$228.77B
CRVL:
$2.14
NVO:
DKK 27.42
CRVL:
29.07
NVO:
12.24
CRVL:
1.96
NVO:
0.52
CRVL:
3.35
NVO:
4.55
CRVL:
8.10
NVO:
7.35
CRVL:
$958.53M
NVO:
DKK 327.80B
CRVL:
$232.86M
NVO:
DKK 268.30B
CRVL:
$166.41M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. NVO — Ранг доходности на риск
CRVL
NVO
Сравнение CRVL c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVL | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.40 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.62 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVL и NVO
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -74.70% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.57% | -49.17% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -74.70% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -74.70% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -74.70% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.54% | -62.59% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -17.88% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 31.66% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и NVO
CorVel Corporation (CRVL) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 8.51% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.89% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 37.48% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 51.71% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 38.56% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 32.61% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и NVO
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и NVO
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRVL and NVO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to CRVL (8.51%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор