Сравнение CRVL с NVO
CRVL (CorVel Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CRVL operates in Insurance Brokers (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CRVL returned 13.61%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -12.49%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции CRVL превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 13.61% против 6.56% соответственно.
CRVL
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.49%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 13.61%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам CRVL и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -12.49% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CRVL and NVO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1991 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CRVL:
$3.04B
NVO:
$194.63B
CRVL:
$2.14
NVO:
$27.42
CRVL:
27.71
NVO:
1.60
CRVL:
1.87
NVO:
0.07
CRVL:
3.19
NVO:
0.59
CRVL:
7.70
NVO:
0.96
CRVL:
$958.53M
NVO:
$327.80B
CRVL:
$232.86M
NVO:
$268.30B
CRVL:
$166.41M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. NVO — Ранг доходности на риск
CRVL
NVO
Сравнение CRVL c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVL | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.89 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.66 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.99 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и NVO
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -74.70% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.01% | -55.03% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -74.70% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -74.70% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -74.70% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -68.21% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -17.76% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 36.98% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и NVO
CorVel Corporation (CRVL) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что CRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 8.89% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 38.00% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.08% | 51.88% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 38.25% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 32.51% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и NVO
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и NVO
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRVL and NVO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVL has higher volatility (16.45%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор