Сравнение CRVL с ARES
CRVL (CorVel Corporation) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRVL in Insurance Brokers, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, CRVL returned 13.61%/yr vs 29.93%/yr for ARES. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -12.49%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -18.16%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 13.61% против 29.93% соответственно.
CRVL
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.49%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 13.61%
ARES
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 29.93%
Сравнение доходности по годам CRVL и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -12.49% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
ARES Ares Management Corporation | -18.16% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between CRVL and ARES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.23 |
The correlation between CRVL and ARES shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRVL:
$2.14
ARES:
$2.83
CRVL:
27.71
ARES:
46.10
CRVL:
1.87
ARES:
1.84
CRVL:
3.19
ARES:
4.55
CRVL:
$958.53M
ARES:
$6.31B
CRVL:
$232.86M
ARES:
$4.46B
CRVL:
$166.41M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. ARES — Ранг доходности на риск
CRVL
ARES
Сравнение CRVL c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVL | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.41 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.81 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.49 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и ARES
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -49.73% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.01% | -49.05% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -31.09% | -22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -11.29% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 24.55% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и ARES
CorVel Corporation (CRVL) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что CRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 10.60% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 35.34% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.08% | 40.98% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 37.31% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 36.67% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и ARES
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.26% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и ARES
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRVL and ARES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVL has higher volatility (16.45%) compared to ARES (10.60%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор