Сравнение CRVL с ARES
CRVL (CorVel Corporation) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRVL in Insurance Brokers, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, CRVL returned 15.78%/yr vs 30.08%/yr for ARES. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -28.31%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 15.78% против 30.08% соответственно.
CRVL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 15.78%
ARES
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -30.14%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 30.08%
Сравнение доходности по годам CRVL и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -8.70% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
ARES Ares Management Corporation | -28.31% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between CRVL and ARES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.23 |
The correlation between CRVL and ARES shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRVL:
$2.14
ARES:
$2.83
CRVL:
28.90
ARES:
39.73
CRVL:
1.95
ARES:
1.58
CRVL:
3.33
ARES:
3.92
CRVL:
$958.53M
ARES:
$6.31B
CRVL:
$232.86M
ARES:
$4.46B
CRVL:
$166.41M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. ARES — Ранг доходности на риск
CRVL
ARES
Сравнение CRVL c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVL | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.62 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.18 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVL и ARES
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -49.73% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -49.05% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -39.63% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -11.38% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.60% | 25.65% | +9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и ARES
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 12.34%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 13.81% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.40% | 35.99% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 42.09% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 37.57% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 36.77% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и ARES
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.89% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и ARES
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRVL and ARES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.81%) compared to CRVL (12.34%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор