PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRVL с ARES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRVL и ARES составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CRVL с ARES

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRVL или ARES.

Доходность

Сравнение доходности CRVL и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRVL:

0.91

ARES:

0.41

Коэф-т Сортино

CRVL:

1.09

ARES:

0.78

Коэф-т Омега

CRVL:

1.13

ARES:

1.11

Коэф-т Кальмара

CRVL:

1.04

ARES:

0.41

Коэф-т Мартина

CRVL:

2.15

ARES:

1.29

Индекс Язвы

CRVL:

9.40%

ARES:

12.59%

Дневная вол-ть

CRVL:

34.75%

ARES:

41.18%

Макс. просадка

CRVL:

-67.12%

ARES:

-45.85%

Текущая просадка

CRVL:

-14.03%

ARES:

-16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRVL:

$5.78B

ARES:

$52.35B

EPS

CRVL:

$1.84

ARES:

$1.76

Коэффициент P/E

CRVL:

61.18

ARES:

93.52

Коэффициент PEG

CRVL:

0.00

ARES:

0.63

Коэффициент P/S

CRVL:

6.46

ARES:

12.27

Коэффициент P/B

CRVL:

17.60

ARES:

12.01

Общая выручка (12 мес.)

CRVL:

$895.59M

ARES:

$4.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRVL:

$209.73M

ARES:

$2.97B

EBITDA (12 мес.)

CRVL:

$142.76M

ARES:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, CRVL показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 24.89% против 29.10% соответственно.

CRVL

С начала года

-0.74%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-8.32%

1 год

30.50%

3 года

29.62%

5 лет

37.31%

10 лет

24.89%

ARES

С начала года

-6.64%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-4.96%

1 год

16.63%

3 года

35.25%

5 лет

38.46%

10 лет

29.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CorVel Corporation

Ares Management Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRVL и ARES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVL
Ранг риск-скорректированной доходности CRVL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRVL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг риск-скорректированной доходности ARES, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRVL c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRVL на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ARES равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVL и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVL и ARES

CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRVL
CorVel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARES
Ares Management Corporation		2.38%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CRVL и ARES

Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и ARES.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRVL и ARES

Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.29%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRVL и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
231.51M
1.09B
(CRVL) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRVL и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CorVel Corporation и Ares Management Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
25.0%
39.7%
(CRVL) Валовая рентабельность
(ARES) Валовая рентабельность
CRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.97M при выручке в 231.51M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 431.68M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

CRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.32M при выручке в 231.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.52M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

CRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.42M при выручке в 231.51M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 123.50M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.