Сравнение CRVL с ARES
CRVL (CorVel Corporation) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CRVL in Insurance Brokers, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, CRVL returned 15.08%/yr vs 28.98%/yr for ARES. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.05%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 15.08% против 28.98% соответственно.
CRVL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -8.01%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 15.08%
ARES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- -23.79%
- С начала года
- -20.05%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 28.98%
Сравнение доходности по годам CRVL и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -8.01% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
ARES Ares Management Corporation | -20.05% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between CRVL and ARES is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.23 |
The correlation between CRVL and ARES shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRVL:
$3.18B
ARES:
$41.19B
CRVL:
$2.14
ARES:
$2.82
CRVL:
29.07
ARES:
44.41
CRVL:
1.96
ARES:
1.77
CRVL:
3.35
ARES:
4.39
CRVL:
$958.53M
ARES:
$6.31B
CRVL:
$232.86M
ARES:
$4.46B
CRVL:
$166.41M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. ARES — Ранг доходности на риск
CRVL
ARES
Сравнение CRVL c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVL | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.55 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.00 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVL и ARES
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -49.73% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.57% | -49.05% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -49.73% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.54% | -32.68% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -11.50% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 27.00% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и ARES
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.51%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 13.26% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 36.30% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 42.74% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 37.75% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 36.54% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и ARES
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.28% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и ARES
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRVL and ARES have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.26%) compared to CRVL (8.51%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор