Сравнение CRVL с SSNC
CRVL (CorVel Corporation) and SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.) are both stocks. CRVL operates in Insurance Brokers (Financial Services), while SSNC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CRVL returned 15.08%/yr vs 9.89%/yr for SSNC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и SSNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у SSNC с доходностью -18.66%. За последние 10 лет акции CRVL превзошли акции SSNC по среднегодовой доходности: 15.08% против 9.89% соответственно.
CRVL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -8.01%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 15.08%
SSNC
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- -17.36%
- С начала года
- -18.66%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам CRVL и SSNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -8.01% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | -18.66% | 16.77% | 25.78% | 19.21% | -35.65% | 13.73% | 19.51% | 37.15% | 12.09% | 42.53% |
Correlation
The correlation between CRVL and SSNC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CRVL:
$3.18B
SSNC:
$17.00B
CRVL:
$2.14
SSNC:
$3.23
CRVL:
29.07
SSNC:
21.84
CRVL:
1.96
SSNC:
9.58
CRVL:
3.35
SSNC:
2.76
CRVL:
8.10
SSNC:
2.53
CRVL:
$958.53M
SSNC:
$6.41B
CRVL:
$232.86M
SSNC:
$3.08B
CRVL:
$166.41M
SSNC:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. SSNC — Ранг доходности на риск
CRVL
SSNC
Сравнение CRVL c SSNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVL | SSNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.45 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.86 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVL и SSNC
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SSNC в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и SSNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -48.86% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.57% | -30.38% | -22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -30.38% | -33.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -44.33% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -48.86% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.54% | -20.82% | -30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -11.82% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 15.63% | +16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и SSNC
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.51%, в то время как у SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.39% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 22.00% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 25.45% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 24.58% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 28.16% | +6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и SSNC
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1.53% | 1.19% | 1.29% | 1.44% | 1.54% | 0.83% | 0.73% | 0.69% | 0.67% | 0.65% | 0.87% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и SSNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и SS&C Technologies Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и SSNC
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
SSNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
SSNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.20M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SSNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRVL and SSNC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSNC has higher volatility (9.39%) compared to CRVL (8.51%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs SSNC's -48.86%.
SSNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и SSNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор