Сравнение CRVL с SSNC
CRVL (CorVel Corporation) and SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.) are both stocks. CRVL operates in Insurance Brokers (Financial Services), while SSNC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CRVL returned 13.61%/yr vs 9.65%/yr for SSNC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и SSNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -12.49%, что значительно выше, чем у SSNC с доходностью -20.01%. За последние 10 лет акции CRVL превзошли акции SSNC по среднегодовой доходности: 13.61% против 9.65% соответственно.
CRVL
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.49%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 13.61%
SSNC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам CRVL и SSNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -12.49% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | -20.01% | 16.77% | 25.78% | 19.21% | -35.65% | 13.73% | 19.51% | 37.15% | 12.09% | 42.53% |
Correlation
The correlation between CRVL and SSNC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CRVL:
$3.04B
SSNC:
$17.18B
CRVL:
$2.14
SSNC:
$3.23
CRVL:
27.71
SSNC:
21.51
CRVL:
1.87
SSNC:
9.44
CRVL:
3.19
SSNC:
2.72
CRVL:
7.70
SSNC:
2.49
CRVL:
$958.53M
SSNC:
$6.41B
CRVL:
$232.86M
SSNC:
$3.08B
CRVL:
$166.41M
SSNC:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. SSNC — Ранг доходности на риск
CRVL
SSNC
Сравнение CRVL c SSNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVL | SSNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.43 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.91 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVL | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.50 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и SSNC
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SSNC в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и SSNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -48.86% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.01% | -27.83% | -30.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -27.83% | -36.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -44.33% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -48.86% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -22.13% | -31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -11.72% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 13.12% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и SSNC
CorVel Corporation (CRVL) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что CRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 8.00% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 20.60% | +18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.08% | 24.20% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 24.27% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 28.20% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и SSNC
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSNC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1.56% | 1.19% | 1.29% | 1.44% | 1.54% | 0.83% | 0.73% | 0.69% | 0.67% | 0.65% | 0.87% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и SSNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и SS&C Technologies Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и SSNC
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
SSNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
SSNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.20M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SSNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRVL and SSNC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVL has higher volatility (16.45%) compared to SSNC (8.00%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs SSNC's -48.86%.
SSNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и SSNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор