PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRVL с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CRVL и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorVel Corporation (CRVL) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRVL и MUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRVL
CorVel Corporation
-19.52%-39.18%35.02%70.10%-30.13%96.23%21.34%41.54%16.67%44.54%
MUSA
Murphy USA Inc.
24.71%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRVL:

$2.81B

MUSA:

$9.46B

EPS

CRVL:

$2.04

MUSA:

$24.32

Коэффициент P/E

CRVL:

26.65

MUSA:

20.66

Коэффициент PEG

CRVL:

1.21

MUSA:

1.12

Коэффициент P/S

CRVL:

2.99

MUSA:

0.50

Коэффициент P/B

CRVL:

7.48

MUSA:

15.18

Общая выручка (12 мес.)

CRVL:

$941.49M

MUSA:

$19.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRVL:

$227.82M

MUSA:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

CRVL:

$167.61M

MUSA:

$940.50M

Доходность по периодам

С начала года, CRVL показывает доходность -19.52%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 14.87% против 23.98% соответственно.


CRVL

1 день
1.60%
1 месяц
4.27%
С начала года
-19.52%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-51.16%
3 года*
-5.03%
5 лет*
9.33%
10 лет*
14.87%

MUSA

1 день
1.53%
1 месяц
22.54%
С начала года
24.71%
6 месяцев
27.69%
1 год
5.21%
3 года*
25.25%
5 лет*
28.81%
10 лет*
23.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CorVel Corporation

Murphy USA Inc.

Доходность на риск

CRVL vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRVL
Ранг доходности на риск CRVL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL: 99
Ранг коэф-та Мартина

MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRVL c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRVLMUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.31

0.14

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.86

0.42

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.06

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.20

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

0.30

-1.77

CRVL vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRVL на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVL и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRVLMUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

0.14

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.99

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.77

-0.39

Корреляция

Корреляция между CRVL и MUSA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVL и MUSA

CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM202520242023202220212020
CRVL
CorVel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.
0.46%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CRVL и MUSA

Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и MUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


CRVLMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-35.54%

-31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.23%

-31.25%

-29.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.19%

-35.54%

-28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.19%

-35.54%

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.61%

-8.92%

-48.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.18%

-10.02%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.26%

21.30%

+13.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CRVL и MUSA

Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.32%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRVLMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

8.96%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

25.71%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.22%

36.59%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.65%

29.09%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

30.89%

+3.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRVL и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
235.63M
4.74B
(CRVL) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRVL и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CorVel Corporation и Murphy USA Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.3%
0
Активы портфеля
CRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.92M при выручке в 235.63M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.23M при выручке в 235.63M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

CRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 24.17M при выручке в 235.63M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.