PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRVL с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRVL и MUSA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CRVL с MUSA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRVL или MUSA.

Доходность

Сравнение доходности CRVL и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorVel Corporation (CRVL) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRVL:

1.17

MUSA:

-0.02

Коэф-т Сортино

CRVL:

1.59

MUSA:

0.00

Коэф-т Омега

CRVL:

1.19

MUSA:

1.00

Коэф-т Кальмара

CRVL:

1.62

MUSA:

-0.17

Коэф-т Мартина

CRVL:

3.63

MUSA:

-0.37

Индекс Язвы

CRVL:

8.67%

MUSA:

10.47%

Дневная вол-ть

CRVL:

33.49%

MUSA:

28.19%

Макс. просадка

CRVL:

-67.12%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

CRVL:

-13.38%

MUSA:

-23.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRVL:

$5.69B

MUSA:

$8.58B

EPS

CRVL:

$1.83

MUSA:

$23.83

Коэффициент P/E

CRVL:

60.51

MUSA:

18.22

Коэффициент PEG

CRVL:

0.00

MUSA:

1.63

Коэффициент P/S

CRVL:

6.35

MUSA:

0.49

Коэффициент P/B

CRVL:

17.61

MUSA:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

CRVL:

$895.59M

MUSA:

$19.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRVL:

$209.73M

MUSA:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

CRVL:

$142.76M

MUSA:

$986.70M

Доходность по периодам

С начала года, CRVL показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -14.75%. За последние 10 лет акции CRVL превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 26.40% против 22.28% соответственно.

CRVL

С начала года

0.01%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-8.65%

1 год

39.00%

3 года

30.80%

5 лет

37.51%

10 лет

26.40%

MUSA

С начала года

-14.75%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-0.64%

3 года

20.19%

5 лет

30.40%

10 лет

22.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CorVel Corporation

Murphy USA Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRVL и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVL
Ранг риск-скорректированной доходности CRVL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRVL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRVL c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRVL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MUSA равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVL и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVL и MUSA

CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020
CRVL
CorVel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.45%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CRVL и MUSA

Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и MUSA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRVL и MUSA

Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.26%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRVL и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
231.51M
4.53B
(CRVL) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRVL и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CorVel Corporation и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
25.0%
10.7%
(CRVL) Валовая рентабельность
(MUSA) Валовая рентабельность
CRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.97M при выручке в 231.51M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 483.60M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

CRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.32M при выручке в 231.51M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.00M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

CRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.42M при выручке в 231.51M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.