PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRVL с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRVL с AVGO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRVL (CorVel Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CRVL operates in Insurance Brokers (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CRVL returned 15.78%/yr vs 42.25%/yr for AVGO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRVL и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorVel Corporation (CRVL) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRVL показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.78% против 42.25% соответственно.

CRVL

1 день
-0.24%
1 месяц
1.20%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-10.31%
1 год
-39.83%
3 года*
-1.23%
5 лет*
7.11%
10 лет*
15.78%

AVGO

1 день
-0.83%
1 месяц
-10.07%
С начала года
9.88%
6 месяцев
8.59%
1 год
44.22%
3 года*
68.46%
5 лет*
55.20%
10 лет*
42.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRVL и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRVL
CorVel Corporation		-8.70%-39.18%35.02%70.10%-30.13%96.23%21.34%41.54%16.67%44.54%
AVGO
Broadcom Inc.		9.88%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between CRVL and AVGO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.25

The correlation between CRVL and AVGO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRVL:

$3.17B

AVGO:

$1.85T

EPS

CRVL:

$2.14

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

CRVL:

28.90

AVGO:

63.05

Коэффициент PEG

CRVL:

1.95

AVGO:

0.78

Коэффициент P/S

CRVL:

3.33

AVGO:

24.49

Коэффициент P/B

CRVL:

8.04

AVGO:

21.07

Общая выручка (12 мес.)

CRVL:

$958.53M

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRVL:

$232.86M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

CRVL:

$166.41M

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CorVel Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CRVL:
CRVL с SSNCCRVL с NVOCRVL с ARESCRVL с AJGCRVL с VOOCRVL с MUSACRVL с MSTY
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

CRVL vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVL
Ранг доходности на риск CRVL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRVL c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRVLAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.96

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
1.53

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.55

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

3.47

-4.59

CRVL vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRVL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVL и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRVL и AVGO

Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRVLAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-48.30%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.91%

-28.67%

-27.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.19%

-41.15%

-23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.19%

-41.15%

-23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.19%

-48.30%

-15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-21.19%

-30.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.40%

-8.01%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.60%

12.77%

+22.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CRVL и AVGO

Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 12.34%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRVLAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.34%

21.65%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.40%

33.33%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.55%

46.34%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.43%

43.62%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

39.59%

-5.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVL и AVGO

CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.67%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CRVL
CorVel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRVL и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
248.55M
22.19B
(CRVL) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRVL и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CorVel Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
25.4%
67.2%
Активы портфеля
CRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

CRVL and AVGO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (21.65%) compared to CRVL (12.34%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRVL и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор