Сравнение CRVL с AJG
CRVL (CorVel Corporation) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CRVL returned 13.61%/yr vs 17.84%/yr for AJG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -12.49%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции CRVL уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 13.61% против 17.84% соответственно.
CRVL
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.49%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 13.61%
AJG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам CRVL и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -12.49% | -39.18% | 35.02% | 70.10% | -30.13% | 96.23% | 21.34% | 41.54% | 16.67% | 44.54% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -18.22% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CRVL and AJG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1991 г. | 0.24 |
The correlation between CRVL and AJG shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRVL:
$2.14
AJG:
$5.74
CRVL:
27.71
AJG:
36.78
CRVL:
1.87
AJG:
3.81
CRVL:
3.19
AJG:
3.94
CRVL:
$958.53M
AJG:
$13.94B
CRVL:
$232.86M
AJG:
$7.63B
CRVL:
$166.41M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. AJG — Ранг доходности на риск
CRVL
AJG
Сравнение CRVL c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVL | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.76 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.89 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.54 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и AJG
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -57.49% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.01% | -41.14% | -16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -44.40% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | -44.40% | -19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | -44.40% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -38.90% | -15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -12.82% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 25.18% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и AJG
CorVel Corporation (CRVL) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что CRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 9.89% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 22.19% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.08% | 27.90% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 22.92% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 23.05% | +11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и AJG
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.26% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVL и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorVel Corporation и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRVL и AJG
CRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о валовой прибыли в 63.01M при выручке в 248.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 248.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorVel Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.03M при выручке в 248.55M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRVL and AJG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVL has higher volatility (16.45%) compared to AJG (9.89%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs AJG's -57.49%.
CRVL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор