Сравнение CRVL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRVL или SPY.
Основные характеристики
| CRVL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.47% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 18.29% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 27.14% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.43% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.07% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 27.74% | 11.68% |
| Макс. просадка | -67.12% | -55.19% |
| Current Drawdown | -9.25% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между CRVL и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и SPY
С начала года, CRVL показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции CRVL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.07% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRVL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и SPY
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и SPY
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и SPY
CorVel Corporation (CRVL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.