PortfoliosLab logo
Сравнение CRVL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRVL и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности CRVL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorVel Corporation (CRVL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20,797.58%
2,210.99%
CRVL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRVL:

0.96

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

CRVL:

1.69

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

CRVL:

1.21

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRVL:

1.86

SPY:

0.57

Коэф-т Мартина

CRVL:

3.96

SPY:

2.24

Индекс Язвы

CRVL:

9.13%

SPY:

4.82%

Дневная вол-ть

CRVL:

34.23%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

CRVL:

-67.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CRVL:

-12.64%

SPY:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, CRVL показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции CRVL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.42% против 12.33% соответственно.


CRVL

С начала года

0.86%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-4.67%

1 год

32.67%

5 лет

45.35%

10 лет

25.42%

SPY

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.65%

5 лет

15.81%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRVL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRVL
Ранг риск-скорректированной доходности CRVL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRVL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRVL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CRVL на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.96
0.54
CRVL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVL и SPY

CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRVL
CorVel Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CRVL и SPY

Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.64%
-7.53%
CRVL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CRVL и SPY

Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 10.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.64%
12.36%
CRVL
SPY