PortfoliosLab logo
Сравнение CRVL с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRVL и MSTY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CRVL и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.12%
259.55%
CRVL
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRVL:

0.96

MSTY:

1.49

Коэф-т Сортино

CRVL:

1.69

MSTY:

2.09

Коэф-т Омега

CRVL:

1.21

MSTY:

1.27

Коэф-т Кальмара

CRVL:

1.86

MSTY:

2.68

Коэф-т Мартина

CRVL:

3.96

MSTY:

6.55

Индекс Язвы

CRVL:

9.13%

MSTY:

16.68%

Дневная вол-ть

CRVL:

34.23%

MSTY:

75.58%

Макс. просадка

CRVL:

-67.12%

MSTY:

-40.82%

Текущая просадка

CRVL:

-12.64%

MSTY:

-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, CRVL показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 19.77%.


CRVL

С начала года

0.86%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-4.67%

1 год

32.67%

5 лет

45.35%

10 лет

25.42%

MSTY

С начала года

19.77%

1 месяц

46.15%

6 месяцев

24.28%

1 год

111.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRVL и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRVL
Ранг риск-скорректированной доходности CRVL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRVL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRVL c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CRVL на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MSTY равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVL и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
0.96
1.49
CRVL
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVL и MSTY

CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.40%.


Просадки

Сравнение просадок CRVL и MSTY

Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.64%
-13.20%
CRVL
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности CRVL и MSTY

Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 10.64%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 24.61%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.64%
24.61%
CRVL
MSTY