Сравнение CRVL с MSTY
CRVL (CorVel Corporation) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CRVL returned -39.83% vs -73.54% for MSTY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
CRVL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- -1.23%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 15.78%
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -8.70% | -39.18% | 27.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between CRVL and MSTY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between CRVL and MSTY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CRVL
MSTY
Сравнение CRVL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.74 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.96 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.48 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVL и MSTY
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -76.48% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -76.48% | +20.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -76.48% | +24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -27.14% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.60% | 49.81% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и MSTY
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 12.34%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 21.71% | -9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.40% | 51.12% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 63.14% | -21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 72.19% | -38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 72.19% | -37.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и MSTY
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 351.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CRVL and MSTY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to CRVL (12.34%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs MSTY's -76.48%.
CRVL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор