Сравнение CRVL с MSTY
CRVL (CorVel Corporation) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CRVL returned -46.82% vs -59.99% for MSTY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRVL показывает доходность -12.49%, а MSTY немного ниже – -12.93%.
CRVL
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -12.49%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- -46.82%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 13.61%
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -12.49% | -39.18% | 32.97% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between CRVL and MSTY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.15 |
The correlation between CRVL and MSTY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CRVL
MSTY
Сравнение CRVL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.81 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.84 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.28 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и MSTY
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -71.79% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.01% | -71.79% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.90% | -65.77% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -26.15% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 47.05% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и MSTY
CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 16.45% и 17.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 17.17% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 48.56% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.08% | 60.41% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 71.87% | -38.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 71.87% | -37.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и MSTY
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CRVL and MSTY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to CRVL (16.45%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs MSTY's -71.79%.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор