Сравнение CRVL с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRVL и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRVL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -20.79% | -39.18% | 32.97% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -20.79%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
CRVL
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -20.79%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -52.74%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 14.59%
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CRVL
MSTY
Сравнение CRVL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | -0.82 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | -1.20 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.69 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.23 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | -0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CRVL и MSTY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и MSTY
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок CRVL и MSTY
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRVL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -71.79% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.23% | -71.79% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.27% | -66.49% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -23.45% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.10% | 40.24% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и MSTY
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.32%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRVL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 14.72% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 48.87% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 63.89% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 72.61% | -39.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 72.61% | -38.35% |