PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRVL с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRVL и MSTY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CRVL с MSTY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRVL или MSTY.

Доходность

Сравнение доходности CRVL и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRVL:

1.08

MSTY:

1.17

Коэф-т Сортино

CRVL:

1.09

MSTY:

1.84

Коэф-т Омега

CRVL:

1.13

MSTY:

1.23

Коэф-т Кальмара

CRVL:

1.03

MSTY:

2.08

Коэф-т Мартина

CRVL:

2.30

MSTY:

5.08

Индекс Язвы

CRVL:

8.72%

MSTY:

16.73%

Дневная вол-ть

CRVL:

33.73%

MSTY:

74.62%

Макс. просадка

CRVL:

-67.12%

MSTY:

-40.83%

Текущая просадка

CRVL:

-13.80%

MSTY:

-11.80%

Доходность по периодам

С начала года, CRVL показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 21.70%.

CRVL

С начала года

-0.48%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-8.08%

1 год

36.05%

3 года

29.74%

5 лет

37.38%

10 лет

24.78%

MSTY

С начала года

21.70%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

3.90%

1 год

86.43%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CorVel Corporation

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRVL и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVL
Ранг риск-скорректированной доходности CRVL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRVL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRVL c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRVL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVL и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVL и MSTY

CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 139.64%.

TTM2024
CRVL
CorVel Corporation		0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		139.64%104.56%

Просадки

Сравнение просадок CRVL и MSTY

Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки MSTY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и MSTY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRVL и MSTY

Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.26%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...