Сравнение CRVL с MSTY
CRVL (CorVel Corporation) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CRVL returned -35.88% vs -74.10% for MSTY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVL и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVL показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
CRVL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -8.01%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 15.08%
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | -8.01% | -39.18% | 27.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between CRVL and MSTY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between CRVL and MSTY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CRVL
MSTY
Сравнение CRVL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorVel Corporation (CRVL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.75 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.96 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.40 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVL и MSTY
Максимальная просадка CRVL за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVL и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -77.40% | +10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.57% | -77.37% | +24.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.54% | -74.10% | +22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -28.24% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 52.80% | -20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVL и MSTY
Текущая волатильность для CorVel Corporation (CRVL) составляет 8.51%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что CRVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 23.12% | -14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 52.77% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 64.70% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 72.23% | -38.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 72.23% | -37.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVL и MSTY
CRVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRVL CorVel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CRVL and MSTY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to CRVL (8.51%). In terms of maximum drawdown, CRVL dropped -67.12% vs MSTY's -77.40%.
CRVL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVL и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор