PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRUS с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRUS с JPST

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRUS (Cirrus Logic, Inc.) is a stock, while JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, CRUS returned 10.54%/yr vs 3.70%/yr for JPST. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.87%.

CRUS

1 день
0.74%
1 месяц
-13.91%
6 месяцев
11.99%
С начала года
16.44%
1 год
33.47%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.05%

JPST

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.71%
С начала года
1.87%
1 год
4.16%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRUS и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRUS
Cirrus Logic, Inc.		16.44%19.00%19.70%11.69%-19.06%11.95%-0.25%148.37%-36.02%-18.39%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.87%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%0.98%

Correlation

The correlation between CRUS and JPST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г.

0.04

The correlation between CRUS and JPST shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cirrus Logic, Inc.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с CRUS:
CRUS с ONCRUS с LSCCCRUS с SLABCRUS с HIMXCRUS с AMBACRUS с AMDCRUS с VOO
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с SGOVJPST с VGSHJPST с NEARJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

CRUS vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUS
Ранг доходности на риск CRUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRUS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRUS c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRUSJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
7.68

-6.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
16.38

-15.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

3.67

-2.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

28.12

-26.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

134.33

-130.00

CRUS vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRUS и JPST

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRUSJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.48%

-3.28%

-94.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-0.15%

-23.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-0.30%

-46.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-0.79%

-46.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

0.00%

-22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.62%

-0.08%

-52.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

0.03%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и JPST

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRUSJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

0.17%

+10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

0.38%

+27.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.55%

0.54%

+36.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

0.58%

+35.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.17%

0.93%

+39.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и JPST

CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRUS
Cirrus Logic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.22%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

CRUS and JPST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRUS has higher volatility (11.14%) compared to JPST (0.17%). In terms of maximum drawdown, CRUS dropped -97.48% vs JPST's -3.28%.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRUS и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор