Сравнение CRUS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или VOO.
Основные характеристики
CRUS | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.01% | 26.13% |
Дох-ть за 1 год | 33.71% | 33.91% |
Дох-ть за 3 года | 8.73% | 9.98% |
Дох-ть за 5 лет | 6.92% | 15.61% |
Дох-ть за 10 лет | 18.78% | 13.33% |
Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.82 |
Коэф-т Сортино | 1.53 | 3.76 |
Коэф-т Омега | 1.19 | 1.53 |
Коэф-т Кальмара | 1.14 | 4.05 |
Коэф-т Мартина | 3.66 | 18.48 |
Индекс Язвы | 9.65% | 1.85% |
Дневная вол-ть | 38.64% | 12.12% |
Макс. просадка | -97.48% | -33.99% |
Текущая просадка | -30.33% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между CRUS и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRUS и VOO
С начала года, CRUS показывает доходность 22.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.78% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRUS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и VOO
CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirrus Logic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CRUS и VOO
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и VOO
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.