PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRUS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CRUSVOO
Дох-ть с нач. г.22.01%26.13%
Дох-ть за 1 год33.71%33.91%
Дох-ть за 3 года8.73%9.98%
Дох-ть за 5 лет6.92%15.61%
Дох-ть за 10 лет18.78%13.33%
Коэф-т Шарпа0.912.82
Коэф-т Сортино1.533.76
Коэф-т Омега1.191.53
Коэф-т Кальмара1.144.05
Коэф-т Мартина3.6618.48
Индекс Язвы9.65%1.85%
Дневная вол-ть38.64%12.12%
Макс. просадка-97.48%-33.99%
Текущая просадка-30.33%-0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CRUS и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и VOO

С начала года, CRUS показывает доходность 22.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.78% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
12.84%
CRUS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRUS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRUS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRUS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRUS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRUS, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.66
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.48

Сравнение коэффициента Шарпа CRUS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.82
CRUS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и VOO

CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CRUS и VOO

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.33%
-0.88%
CRUS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и VOO

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.95%
3.84%
CRUS
VOO