PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRUS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRUS с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или VOO.

Корреляция

Корреляция между CRUS и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

-0.07

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

CRUS:

0.34

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

CRUS:

1.04

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

CRUS:

0.03

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

CRUS:

0.05

VOO:

2.94

Индекс Язвы

CRUS:

23.57%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

CRUS:

42.08%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CRUS:

-26.25%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.65% против 12.75% соответственно.

CRUS

С начала года

7.89%

1 месяц

22.91%

6 месяцев

7.02%

1 год

-2.92%

5 лет

10.42%

10 лет

11.65%

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и VOO

CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRUS
Cirrus Logic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CRUS и VOO

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и VOO

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...