Сравнение CRUS с ON
CRUS (Cirrus Logic, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRUS returned 17.02%/yr vs 29.67%/yr for ON. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRUS и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRUS показывает доходность 48.21%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 143.43%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 17.02% против 29.67% соответственно.
CRUS
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 48.21%
- 6 месяцев
- 44.10%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 31.83%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.02%
ON
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- 143.43%
- 6 месяцев
- 140.59%
- 1 год
- 162.17%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 29.67%
Сравнение доходности по годам CRUS и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 48.21% | 19.00% | 19.70% | 11.69% | -19.06% | 11.95% | -0.25% | 148.37% | -36.02% | -8.28% |
ON ON Semiconductor Corporation | 143.43% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between CRUS and ON is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2000 г. | 0.48 |
The correlation between CRUS and ON shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRUS:
$9.20B
ON:
$51.95B
CRUS:
$7.84
ON:
$1.42
CRUS:
22.40
ON:
93.02
CRUS:
4.65
ON:
8.80
CRUS:
4.32
ON:
7.11
CRUS:
$2.00B
ON:
$6.06B
CRUS:
$1.05B
ON:
$2.26B
CRUS:
$503.58M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUS vs. ON — Ранг доходности на риск
CRUS
ON
Сравнение CRUS c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRUS | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 5.81 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 11.75 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.11 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.11 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CRUS и ON
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -96.22% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -28.10% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -70.44% | +23.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -70.44% | +23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.94% | -70.44% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.58% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.75% | -53.22% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 13.86% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и ON
Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 11.16%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 20.19% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 38.71% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 52.79% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 52.95% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.18% | 50.91% | -10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и ON
Ни CRUS, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRUS и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRUS и ON
CRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.64M при выручке в 448.52M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
CRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.30M при выручке в 448.52M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.81M при выручке в 448.52M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRUS and ON have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (20.19%) compared to CRUS (11.16%). In terms of maximum drawdown, CRUS dropped -97.48% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRUS и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор