Сравнение CRUS с ON
CRUS (Cirrus Logic, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRUS returned 15.36%/yr vs 28.97%/yr for ON. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRUS и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRUS показывает доходность 33.05%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 113.74%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 15.36% против 28.97% соответственно.
CRUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 33.05%
- 6 месяцев
- 29.72%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.36%
ON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 113.74%
- 6 месяцев
- 110.13%
- 1 год
- 113.50%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 28.97%
Сравнение доходности по годам CRUS и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 33.05% | 19.00% | 19.70% | 11.69% | -19.06% | 11.95% | -0.25% | 148.37% | -36.02% | -8.28% |
ON ON Semiconductor Corporation | 113.74% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between CRUS and ON is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.48 |
The correlation between CRUS and ON shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRUS:
$8.26B
ON:
$45.61B
CRUS:
$7.84
ON:
$1.42
CRUS:
20.11
ON:
81.67
CRUS:
4.17
ON:
7.73
CRUS:
3.88
ON:
6.25
CRUS:
$2.00B
ON:
$6.06B
CRUS:
$1.05B
ON:
$2.26B
CRUS:
$503.58M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUS vs. ON — Ранг доходности на риск
CRUS
ON
Сравнение CRUS c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUS | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.06 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.07 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUS и ON
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -96.34% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -28.10% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -70.44% | +23.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -70.44% | +23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.94% | -70.44% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -13.58% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.68% | -53.87% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 14.13% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и ON
Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 13.42%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 27.83%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUS | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 27.83% | -14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 44.29% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 56.92% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 53.99% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.20% | 51.39% | -11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и ON
Ни CRUS, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRUS и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRUS и ON
CRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.64M при выручке в 448.52M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
CRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.30M при выручке в 448.52M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
CRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.81M при выручке в 448.52M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRUS and ON have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (27.83%) compared to CRUS (13.42%). In terms of maximum drawdown, CRUS dropped -97.48% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRUS и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор