Сравнение CRUS с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRUS с AMD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или AMD.

Корреляция

Корреляция между CRUS и AMD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRUS

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

0.78

AMD:

-0.38

Коэф-т Сортино

CRUS:

1.36

AMD:

-0.25

Коэф-т Омега

CRUS:

1.17

AMD:

0.97

Коэф-т Кальмара

CRUS:

0.96

AMD:

-0.40

Коэф-т Мартина

CRUS:

2.03

AMD:

-0.68

Индекс Язвы

CRUS:

15.00%

AMD:

26.55%

Дневная вол-ть

CRUS:

38.78%

AMD:

47.91%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

CRUS:

-30.05%

AMD:

-43.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRUS:

$5.42B

AMD:

$194.67B

EPS

CRUS:

$5.88

AMD:

$1.13

Цена/прибыль

CRUS:

17.33

AMD:

106.16

PEG коэффициент

CRUS:

8.09

AMD:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

CRUS:

$1.29B

AMD:

$18.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRUS:

$666.11M

AMD:

$9.30B

EBITDA (12 мес.)

CRUS:

$276.40M

AMD:

$3.56B

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 15.61% против 48.07% соответственно.

CRUS

С начала года

2.34%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-26.55%

1 год

30.47%

5 лет

3.93%

10 лет

15.61%

AMD

С начала года

-0.69%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-24.76%

1 год

-24.43%

5 лет

18.77%

10 лет

48.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRUS

AMD

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRUS

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и AMD

Ни CRUS, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRUS и AMD

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRUS

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и AMD

Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 7.52%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRUS

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRUS с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRUS и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и AMD

CRUS

AMD

Сравнение CRUS c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и AMD

Просадки

Сравнение просадок CRUS и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество