PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRUS с HIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CRUSHIMX
Дох-ть с нач. г.22.01%-9.36%
Дох-ть за 1 год33.71%-9.06%
Дох-ть за 3 года8.73%-12.48%
Дох-ть за 5 лет6.92%22.37%
Дох-ть за 10 лет18.78%1.03%
Коэф-т Шарпа0.91-0.19
Коэф-т Сортино1.530.01
Коэф-т Омега1.191.00
Коэф-т Кальмара1.14-0.12
Коэф-т Мартина3.66-0.40
Индекс Язвы9.65%19.43%
Дневная вол-ть38.64%41.72%
Макс. просадка-97.48%-87.55%
Текущая просадка-30.33%-58.87%

Фундаментальные показатели


CRUSHIMX
Рыночная капитализация$5.56B$962.50M
EPS$5.88$0.44
Цена/прибыль17.8012.50
PEG коэффициент8.092.81
Общая выручка (12 мес.)$1.91B$684.62M
Валовая прибыль (12 мес.)$983.58M$213.25M
EBITDA (12 мес.)$440.10M$50.21M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CRUS и HIMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и HIMX

С начала года, CRUS показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у HIMX с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции HIMX по среднегодовой доходности: 18.78% против 1.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-17.52%
CRUS
HIMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRUS c HIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Himax Technologies, Inc. (HIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRUS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRUS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRUS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRUS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRUS, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.66
HIMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIMX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIMX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIMX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIMX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIMX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.40

Сравнение коэффициента Шарпа CRUS и HIMX

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа HIMX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и HIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
-0.19
CRUS
HIMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и HIMX

CRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIMX
Himax Technologies, Inc.
5.46%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CRUS и HIMX

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки HIMX в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и HIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.33%
-58.87%
CRUS
HIMX

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и HIMX

Cirrus Logic, Inc. (CRUS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Himax Technologies, Inc. (HIMX) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что CRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.95%
10.70%
CRUS
HIMX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и HIMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Himax Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию