Сравнение CRUS с AMBA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRUS с AMBA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между CRUS и AMBA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRUS

AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

0.78

AMBA:

0.70

Коэф-т Сортино

CRUS:

1.36

AMBA:

1.33

Коэф-т Омега

CRUS:

1.17

AMBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

CRUS:

0.96

AMBA:

0.43

Коэф-т Мартина

CRUS:

2.03

AMBA:

2.44

Индекс Язвы

CRUS:

15.00%

AMBA:

14.35%

Дневная вол-ть

CRUS:

38.78%

AMBA:

49.87%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

CRUS:

-30.05%

AMBA:

-64.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRUS:

$5.42B

AMBA:

$3.18B

EPS

CRUS:

$5.88

AMBA:

-$3.87

PEG коэффициент

CRUS:

8.09

AMBA:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

CRUS:

$1.29B

AMBA:

$252.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRUS:

$666.11M

AMBA:

$152.26M

EBITDA (12 мес.)

CRUS:

$276.40M

AMBA:

-$130.08M

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у AMBA с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 15.61% против 3.05% соответственно.

CRUS

С начала года

2.34%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-26.55%

1 год

30.47%

5 лет

3.93%

10 лет

15.61%

AMBA

С начала года

4.70%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

27.32%

1 год

38.47%

5 лет

3.99%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRUS

AMBA

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRUS

AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и AMBA

Ни CRUS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRUS и AMBA

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRUS

AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и AMBA

Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 7.52%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRUS

AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRUS с AMBA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRUS и AMBA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и AMBA

CRUS

AMBA

Сравнение CRUS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и AMBA

Просадки

Сравнение просадок CRUS и AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и AMBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество