Сравнение CRUS с AMBA
CRUS (Cirrus Logic, Inc.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRUS in Semiconductors, AMBA in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CRUS returned 13.00%/yr vs 0.97%/yr for AMBA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRUS и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRUS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 13.00% против 0.97% соответственно.
CRUS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -14.80%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.00%
AMBA
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение доходности по годам CRUS и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 15.59% | 19.00% | 19.70% | 11.69% | -19.06% | 11.95% | -0.25% | 148.37% | -36.02% | -8.28% |
AMBA Ambarella, Inc. | -10.66% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between CRUS and AMBA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between CRUS and AMBA shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRUS:
$6.91B
AMBA:
$2.78B
CRUS:
$7.86
AMBA:
-$1.62
CRUS:
3.61
AMBA:
6.71
CRUS:
3.37
AMBA:
4.56
CRUS:
$2.00B
AMBA:
$405.19M
CRUS:
$1.05B
AMBA:
$238.32M
CRUS:
$503.58M
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUS vs. AMBA — Ранг доходности на риск
CRUS
AMBA
Сравнение CRUS c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUS | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.13 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | -0.26 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUS и AMBA
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -81.65% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -49.06% | +25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -52.64% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -81.65% | +34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.94% | -81.65% | +25.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.44% | -70.81% | +47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.63% | -48.54% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 24.87% | -17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и AMBA
Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 11.28%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.53%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 36.53% | -25.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 58.15% | -30.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.54% | 73.61% | -37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 65.30% | -28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 57.99% | -17.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и AMBA
Ни CRUS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRUS и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRUS и AMBA
CRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.64M при выручке в 448.52M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.30M при выручке в 448.52M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
CRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.81M при выручке в 448.52M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRUS and AMBA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.53%) compared to CRUS (11.28%). In terms of maximum drawdown, CRUS dropped -97.48% vs AMBA's -81.65%.
CRUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRUS и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор