Сравнение CRUS с AMBA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRUS с AMBA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между CRUS и AMBA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRUS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRUS

AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

0.19

AMBA:

0.05

Коэф-т Сортино

CRUS:

0.54

AMBA:

0.46

Коэф-т Омега

CRUS:

1.07

AMBA:

1.06

Коэф-т Кальмара

CRUS:

0.22

AMBA:

0.03

Коэф-т Мартина

CRUS:

0.36

AMBA:

0.16

Индекс Язвы

CRUS:

20.06%

AMBA:

16.31%

Дневная вол-ть

CRUS:

38.08%

AMBA:

55.20%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

CRUS:

-32.34%

AMBA:

-76.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRUS:

$5.24B

AMBA:

$2.18B

EPS

CRUS:

$5.50

AMBA:

-$2.84

PEG коэффициент

CRUS:

8.09

AMBA:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

CRUS:

$1.47B

AMBA:

$284.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRUS:

$769.30M

AMBA:

$173.09M

EBITDA (12 мес.)

CRUS:

$378.76M

AMBA:

-$117.64M

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -29.35%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 11.69% против -3.59% соответственно.

CRUS

С начала года

-1.00%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-18.55%

1 год

7.50%

5 лет

10.58%

10 лет

11.69%

AMBA

С начала года

-29.35%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

-9.00%

1 год

4.94%

5 лет

2.51%

10 лет

-3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CRUS: 0.19

AMBA: 0.05

Коэффициент Сортино

CRUS: 0.54

AMBA: 0.46

Коэффициент Омега

CRUS: 1.07

AMBA: 1.06

Коэффициент Кальмара

CRUS: 0.22

AMBA: 0.03

Коэффициент Мартина

CRUS: 0.36

AMBA: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AMBA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRUS

AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и AMBA

Ни CRUS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRUS и AMBA

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRUS

AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и AMBA

Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 10.61%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRUS

AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRUS с AMBA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRUS и AMBA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и AMBA

CRUS

AMBA

Сравнение CRUS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и AMBA

Просадки

Сравнение просадок CRUS и AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и AMBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество