PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с XPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 27.57% for XPAY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 11.30%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
0.42%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и XPAY

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-38.80%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		11.30%16.78%3.17%

Correlation

The correlation between CRSH and XPAY is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

-0.56

The correlation between CRSH and XPAY has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD

Доходность на риск

CRSH vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.34

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.18

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.97

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

13.67

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHXPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.34

-2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.23

-1.93

Просадки

Сравнение просадок CRSH и XPAY

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-18.20%

-45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-9.34%

-24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-0.26%

-58.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-2.36%

-40.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

2.02%

+19.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и XPAY

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

2.70%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

8.82%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

11.82%

+24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

16.68%

+30.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

16.68%

+30.78%

Сравнение комиссий CRSH и XPAY

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и XPAY

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности XPAY в 20.28%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.28%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and XPAY have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 27.57% vs -18.98% for CRSH. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 27.57% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 20.28% for XPAY.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор