PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSH с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

CRSH и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSH и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSH и XOMO

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-13.40%-51.96%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий CRSH и XOMO

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CRSH vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

1.02

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

1.40

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.47

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

3.35

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.02

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.55

-1.19

Корреляция

Корреляция между CRSH и XOMO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и XOMO

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и XOMO

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSHXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-18.90%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.16%

-15.24%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.43%

-5.12%

-48.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.91%

-7.05%

-34.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.23%

6.69%

+28.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и XOMO

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSHXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.57%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

13.81%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.40%

22.02%

+20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.37%

18.46%

+29.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.37%

18.46%

+29.91%