PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRSH и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSH и ULTY


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
18.37%-13.40%-51.96%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%11.93%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий CRSH и ULTY

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

CRSH vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRSHULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.42

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

0.74

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.09

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.51

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

1.11

-1.86

CRSH vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRSHULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.42

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.06

-0.58

Корреляция

Корреляция между CRSH и ULTY составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и ULTY

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


TTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.61%138.78%94.25%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и ULTY

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


CRSHULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-26.85%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.16%

-24.16%

-24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.43%

-20.55%

-32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.91%

-9.06%

-32.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.23%

11.12%

+24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRSHULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.06%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

17.10%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.40%

25.28%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.37%

27.62%

+20.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.37%

27.62%

+20.75%