Сравнение CRSH с TSYY
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs -11.50% for TSYY. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -18.16%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -25.62%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -13.40% | 10.46% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -18.16% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between CRSH and TSYY is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between CRSH and TSYY has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSYY — Ранг доходности на риск
CRSH
TSYY
Сравнение CRSH c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.41 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.73 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSYY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -41.52% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -28.39% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -37.88% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -26.29% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 15.78% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSYY
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 6.15% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 19.59% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 31.23% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 37.08% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 37.08% | +10.11% |
Сравнение комиссий CRSH и TSYY
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSYY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что меньше доходности TSYY в 267.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 267.69% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and TSYY have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (9.51%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -11.50% vs -12.42% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -11.50% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 267.69%, compared with 84.23% for CRSH.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.15% for TSYY.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор