Сравнение CRSH с TSLS
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%). CRSH is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs -30.44% for TSLS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 4.36%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- -30.44%
- 3 года*
- -37.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -13.40% | -51.96% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 4.36% | -34.95% | -65.03% |
Correlation
The correlation between CRSH and TSLS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between CRSH and TSLS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TSLS — Ранг доходности на риск
CRSH
TSLS
Сравнение CRSH c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.66 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.93 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.53 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSLS
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -90.73% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -46.42% | +12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -89.48% | +30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -63.52% | +20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 32.94% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSLS
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 10.19%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 12.11% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 27.74% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 46.69% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 58.73% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 58.73% | -11.27% |
Сравнение комиссий CRSH и TSLS
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSLS
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности TSLS в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.35% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CRSH and TSLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLS has higher volatility (12.11%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, CRSH leads with -18.98% vs -30.44% for TSLS. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.98% return vs -30.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 3.35% for TSLS.
CRSH is categorized as Derivative Income, while TSLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.07% for TSLS.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор