Сравнение CRSH с THTA
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 15.86% for THTA. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 7.60%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -13.40% | -52.42% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.60% | -10.24% | 2.86% |
Correlation
The correlation between CRSH and THTA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. THTA — Ранг доходности на риск
CRSH
THTA
Сравнение CRSH c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 6.04 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 50.23 | -50.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и THTA
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -31.41% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -2.64% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -6.14% | -49.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -7.48% | -35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 0.32% | +21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и THTA
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 0.94% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 4.07% | +18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 5.72% | +29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 20.01% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 20.01% | +27.18% |
Сравнение комиссий CRSH и THTA
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и THTA
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and THTA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (9.51%) compared to THTA (0.94%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.86% vs -12.42% for CRSH. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.86% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор