Сравнение CRSH с THTA
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 15.44% for THTA. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 7.55%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | -10.24% | 2.86% |
Correlation
The correlation between CRSH and THTA is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. THTA — Ранг доходности на риск
CRSH
THTA
Сравнение CRSH c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.68 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.88 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 46.67 | -47.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и THTA
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -31.41% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -2.64% | -28.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -6.19% | -50.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -7.44% | -36.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 0.33% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и THTA
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 1.44% | +12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 4.26% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 5.85% | +30.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 19.82% | +27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 19.82% | +27.45% |
Сравнение комиссий CRSH и THTA
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и THTA
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and THTA have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs -14.55% for CRSH. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор