Сравнение CRSH с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
CRSH и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -33.58% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и TCAL
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
CRSH vs. TCAL — Ранг доходности на риск
CRSH
TCAL
Сравнение CRSH c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.09 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | -0.05 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.15 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.52 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.06 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и TCAL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TCAL
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TCAL
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -7.24% | -56.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -7.24% | -40.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -5.27% | -48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -1.61% | -40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 2.16% | +33.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TCAL
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.39% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 7.60% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 11.67% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 11.66% | +36.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 11.66% | +36.71% |