Сравнение CRSH с SPYI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 18.77% for SPYI. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.23%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.23% | 16.67% | 14.56% |
Correlation
The correlation between CRSH and SPYI is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.57 |
The correlation between CRSH and SPYI has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. SPYI — Ранг доходности на риск
CRSH
SPYI
Сравнение CRSH c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.44 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 11.93 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и SPYI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -16.47% | -47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -7.72% | -23.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -0.40% | -56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -1.79% | -42.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 1.58% | +18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и SPYI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 3.03% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 8.46% | +16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 10.45% | +25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 12.96% | +34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 12.96% | +34.31% |
Сравнение комиссий CRSH и SPYI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и SPYI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности SPYI в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.75% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and SPYI have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to SPYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 18.77% vs -14.55% for CRSH. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 18.77% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 11.75% for SPYI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор