Сравнение CRSH с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
CRSH и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и SPYI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
CRSH vs. SPYI — Ранг доходности на риск
CRSH
SPYI
Сравнение CRSH c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.04 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.57 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.54 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 8.06 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.04 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.01 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и SPYI составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и SPYI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и SPYI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -16.47% | -47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -11.02% | -37.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -4.50% | -48.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -1.86% | -40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 2.11% | +33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и SPYI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.10% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 8.29% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 16.22% | +26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 13.12% | +35.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 13.12% | +35.25% |