Сравнение CRSH с SPYI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 23.19% for SPYI. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -13.40% | -51.96% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.08% | 16.67% | 13.71% |
Correlation
The correlation between CRSH and SPYI is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.55 |
The correlation between CRSH and SPYI has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. SPYI — Ранг доходности на риск
CRSH
SPYI
Сравнение CRSH c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.02 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 15.73 | -16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.42 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.22 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и SPYI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -16.47% | -47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -7.72% | -25.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -0.17% | -59.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -1.80% | -41.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 1.48% | +19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и SPYI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 1.78% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 7.42% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 9.62% | +27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 12.91% | +34.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 12.91% | +34.55% |
Сравнение комиссий CRSH и SPYI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и SPYI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности SPYI в 11.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.60% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and SPYI have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 23.19% vs -18.98% for CRSH. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 23.19% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 11.60% for SPYI.
They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор