PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с PLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с PLTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%). CRSH is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs -23.62% for PLTD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и PLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.62%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTD

1 день
0.35%
1 месяц
-6.12%
С начала года
13.62%
6 месяцев
13.35%
1 год
-23.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и PLTD

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-1.54%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		13.62%-70.53%-5.12%

Correlation

The correlation between CRSH and PLTD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с SMSTPLTD с ELISPLTD с BRKDPLTD с SHPLTD с TSLSPLTD с DOG

Доходность на риск

CRSH vs. PLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c PLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHPLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.46

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-0.39

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.53

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.78

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. PLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTD равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и PLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHPLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.85

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CRSH и PLTD

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и PLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHPLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-77.34%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-44.79%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-70.90%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-59.46%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

30.20%

-9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и PLTD

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 10.19%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHPLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

17.33%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

37.97%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

51.79%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

63.64%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

63.64%

-16.18%

Сравнение комиссий CRSH и PLTD

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и PLTD

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности PLTD в 3.25%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.25%5.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and PLTD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTD has higher volatility (17.33%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs PLTD's -77.34%.

On 1-year performance, CRSH leads with -18.98% vs -23.62% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.98% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 3.25% for PLTD.

CRSH is categorized as Derivative Income, while PLTD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.98% for PLTD.

PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и PLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор