Сравнение CRSH с PLTD
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%). CRSH is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 10.56% for PLTD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 48.30%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- 23.15%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 62.34%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -13.40% | -4.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 48.30% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between CRSH and PLTD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. PLTD — Ранг доходности на риск
CRSH
PLTD
Сравнение CRSH c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.27 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.44 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и PLTD
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -77.34% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -39.15% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -62.02% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -59.60% | +16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 23.83% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и PLTD
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 9.51%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 20.18% | -10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 38.34% | -16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 51.89% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 63.31% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 63.31% | -16.12% |
Сравнение комиссий CRSH и PLTD
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и PLTD
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности PLTD в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.36% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and PLTD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (20.18%) compared to CRSH (9.51%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with 10.56% vs -12.42% for CRSH. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 10.56% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 2.36% for PLTD.
CRSH is categorized as Derivative Income, while PLTD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор