Сравнение CRSH с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
CRSH и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 20.49% | -13.40% | -51.96% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
CRSH
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- -25.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и PAPI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
CRSH vs. PAPI — Ранг доходности на риск
CRSH
PAPI
Сравнение CRSH c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 0.82 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.23 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.08 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.62 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.82 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.02 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и PAPI составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и PAPI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.84%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.84% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и PAPI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -14.27% | -49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -11.59% | -36.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -2.82% | -49.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -2.57% | -39.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 2.72% | +32.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и PAPI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.21% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 7.51% | +15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 14.14% | +28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.40% | 11.96% | +36.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.40% | 11.96% | +36.44% |