Сравнение CRSH с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
CRSH и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 10.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и DJIA
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
CRSH vs. DJIA — Ранг доходности на риск
CRSH
DJIA
Сравнение CRSH c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.52 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 0.83 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.75 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.05 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.52 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.59 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и DJIA составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и DJIA
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и DJIA
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -16.91% | -46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -9.20% | -38.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -5.23% | -48.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -3.63% | -38.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 2.25% | +32.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и DJIA
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.12% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 6.08% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 13.05% | +29.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 11.32% | +37.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 11.32% | +37.05% |