Сравнение CRSH с CVNY
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs -2.56% for CVNY. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и CVNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у CVNY с доходностью -18.76%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и CVNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -16.05% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -18.76% | 54.11% |
Correlation
The correlation between CRSH and CVNY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. CVNY — Ранг доходности на риск
CRSH
CVNY
Сравнение CRSH c CVNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | CVNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.07 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.16 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.05 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.31 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и CVNY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки CVNY в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и CVNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -43.27% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -36.27% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -26.89% | -32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -13.47% | -29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 16.02% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и CVNY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 10.19%, в то время как у YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 14.45% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 36.98% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 49.51% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 58.27% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 58.27% | -10.81% |
Сравнение комиссий CRSH и CVNY
И CRSH, и CVNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и CVNY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что меньше доходности CVNY в 108.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 108.47% | 80.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and CVNY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNY has higher volatility (14.45%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs CVNY's -43.27%.
On 1-year performance, CVNY leads with -2.56% vs -18.98% for CRSH. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVNY has performed better with a -2.56% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH and CVNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 97.46% for CRSH.
CVNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и CVNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор