Сравнение CRS с VSEC
CRS (Carpenter Technology Corporation) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CRS in Metal Fabrication, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CRS returned 35.01%/yr vs 19.76%/yr for VSEC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и VSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 78.53%, что значительно выше, чем у VSEC с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции VSEC по среднегодовой доходности: 35.01% против 19.76% соответственно.
CRS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 78.53%
- 6 месяцев
- 74.76%
- 1 год
- 126.60%
- 3 года*
- 121.69%
- 5 лет*
- 68.28%
- 10 лет*
- 35.01%
VSEC
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 53.73%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам CRS и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 78.53% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
VSEC VSE Corporation | 13.63% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Correlation
The correlation between CRS and VSEC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between CRS and VSEC shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$28.24B
VSEC:
$5.46B
CRS:
$9.51
VSEC:
$2.73
CRS:
59.07
VSEC:
71.86
CRS:
0.05
VSEC:
1.01
CRS:
9.34
VSEC:
3.82
CRS:
13.66
VSEC:
2.05
CRS:
$3.03B
VSEC:
$1.18B
CRS:
$900.50M
VSEC:
$105.32M
CRS:
$745.50M
VSEC:
$128.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. VSEC — Ранг доходности на риск
CRS
VSEC
Сравнение CRS c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRS | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 1.32 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 3.65 | +12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRS и VSEC
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и VSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -76.09% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -30.31% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -30.31% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -47.58% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -76.09% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -13.86% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -30.67% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 11.00% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и VSEC
Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 12.83%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 19.18% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.92% | 47.32% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 55.54% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 46.50% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 47.17% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и VSEC
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VSEC в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
VSEC VSE Corporation | 0.20% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRS и VSEC
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRS and VSEC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (19.18%) compared to CRS (12.83%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs VSEC's -76.09%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и VSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор