Сравнение CRQ.NEO с TBIL
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRQ.NEO returned 26.99%/yr vs 6.71%/yr for TBIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и TBIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как TBIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 4.38%.
CRQ.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 13.72%
TBIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 21.35% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.51% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 4.38% | -0.57% | 14.05% | 2.62% | 6.76% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and TBIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. TBIL — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
TBIL
Сравнение CRQ.NEO c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRQ.NEO | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.27 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 1.74 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.79 | 4.73 | +27.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и TBIL
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки TBIL в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -6.38% | -35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -3.70% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -6.38% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.28% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -1.80% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.36% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и TBIL
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.35% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 3.30% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 4.38% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 6.01% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 6.01% | +10.18% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и TBIL
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и TBIL
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности TBIL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.78% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.73% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and TBIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while TBIL is Ultrashort Bond. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while TBIL tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор