PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQ.NEO с TBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRQ.NEO returned 26.75%/yr vs 6.01%/yr for TBIL. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как TBIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TBIL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 3.15%.

CRQ.NEO

1 день
1.11%
1 месяц
4.41%
С начала года
17.22%
6 месяцев
19.42%
1 год
44.45%
3 года*
26.75%
5 лет*
17.85%
10 лет*
13.46%

TBIL

1 день
0.25%
1 месяц
2.56%
С начала года
3.15%
6 месяцев
2.70%
1 год
5.98%
3 года*
6.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		17.22%31.87%22.17%9.76%0.76%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.15%-0.59%14.18%2.80%6.47%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and TBIL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.32

The correlation between CRQ.NEO and TBIL shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с MYCFCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с RINTCRQ.NEO с SGOV
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
1.29

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
1.79

+4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.23

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

1.61

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.92

4.51

+27.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 4.55, что выше коэффициента Шарпа TBIL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55

1.29

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.12

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и TBIL

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки TBIL в -5.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQ.NEOTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-5.18%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-3.72%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

-5.18%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.48%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.33%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и TBIL

iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

0.82%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

3.50%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

4.65%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

5.99%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

5.99%

+10.28%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и TBIL

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и TBIL

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности TBIL в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		1.87%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRQ.NEO and TBIL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while TBIL is Ultrashort Bond. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.15% for TBIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор