PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQ.NEO с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

CRQ.NEO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		6.94%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		2.85%7.49%20.95%14.25%-14.82%13.50%18.00%19.23%-3.58%7.29%
Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.47% против 10.58% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
15.10%
1 год
37.92%
3 года*
22.48%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.47%

IWM

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
2.85%
6 месяцев
2.27%
1 год
21.53%
3 года*
14.44%
5 лет*
5.61%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с IBITCRQ.NEO с TLTCRQ.NEO с IAU
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий CRQ.NEO и IWM

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

0.94

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

1.40

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.18

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.69

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

5.40

+13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

0.94

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.28

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между CRQ.NEO и IWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и IWM

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IWM в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		2.05%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.01%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и IWM

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки IWM в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQ.NEOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-59.05%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-11.03%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-31.91%

+16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-41.13%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-6.69%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-10.83%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.76%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и IWM

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 4.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.37%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

14.53%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

23.04%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

20.32%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

20.98%

-4.65%