PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQ.NEO с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Gold Trust (IAU).

CRQ.NEO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		6.94%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
IAU
iShares Gold Trust		11.89%56.43%37.75%10.35%6.45%-4.87%22.92%12.18%6.57%5.72%
Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 13.47% против 15.05% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
15.10%
1 год
37.92%
3 года*
22.48%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.47%

IAU

1 день
0.00%
1 месяц
-5.03%
С начала года
11.89%
6 месяцев
22.81%
1 год
48.53%
3 года*
35.06%
5 лет*
24.72%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с IBITCRQ.NEO с TLTCRQ.NEO с IVV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий CRQ.NEO и IAU

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.88

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

2.32

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.35

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.79

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

9.58

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.88

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.01

Корреляция

Корреляция между CRQ.NEO и IAU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и IAU

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		2.05%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и IAU

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки IAU в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQ.NEOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-45.14%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-19.18%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-20.93%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-21.82%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-13.42%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-15.98%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.30%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и IAU

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 4.62%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

10.13%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

23.10%

-14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

25.96%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

16.54%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.26%

+1.07%