PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQ.NEO с IAU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRQ.NEO returned 13.72%/yr vs 12.26%/yr for IAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 13.72% против 12.26% соответственно.

CRQ.NEO

1 день
-0.03%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
16.94%
С начала года
21.35%
1 год
44.57%
3 года*
26.99%
5 лет*
19.04%
10 лет*
13.72%

IAU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.05%
6 месяцев
-11.67%
С начала года
-4.79%
1 год
22.80%
3 года*
28.87%
5 лет*
19.51%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		21.35%31.87%22.17%9.76%0.89%33.95%-2.73%19.66%-10.18%6.98%
IAU
iShares Gold Trust		-4.79%56.46%37.59%10.15%5.66%-4.05%22.07%13.12%6.50%5.26%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and IAU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.07

Over the past year, CRQ.NEO and IAU have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с MYCFCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с RINTCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с SGOV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRQ.NEOIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.42
0.83

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
1.19

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.17

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

0.97

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.79

2.29

+29.50

CRQ.NEO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и IAU

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки IAU в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQ.NEOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-33.49%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-23.70%

+16.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

-23.70%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-23.70%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-23.70%

-18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-23.09%

+23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-10.68%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

9.98%

-8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и IAU

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 2.19%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

6.50%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

23.84%

-15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

27.71%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

19.23%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.23%

-1.04%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и IAU

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и IAU

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		1.78%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRQ.NEO and IAU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while IAU is Gold. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор