PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. CRPT is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 20.69%/yr for TDV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и TDV

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%12.19%

Correlation

The correlation between CRPT and TDV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.55

The correlation between CRPT and TDV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRPT и TDV

Секторы
CRPT
TDV

Финансовые услуги

75.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Технологии

10.0%
90.2%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
TDV
4.7%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
TDV

-

Технологии

CRPT
10.0%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
TDV

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

TDV

-

Энергетика

CRPT

-

TDV

-

Здравоохранение

CRPT

-

TDV

-

Промышленность

CRPT

-

TDV
5.1%

Недвижимость

CRPT

-

TDV

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

CRPT vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.01

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.73

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.63

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

12.54

-13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.01

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.75

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CRPT и TDV

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-32.78%

-55.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-9.55%

-46.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-22.51%

-33.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-1.12%

-48.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-5.36%

-47.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

2.76%

+29.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и TDV

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

5.05%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

12.73%

+32.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

17.25%

+40.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

20.44%

+52.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

23.20%

+49.52%

Сравнение комиссий CRPT и TDV

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и TDV

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and TDV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs TDV's -32.78%.

On 3-year performance, CRPT leads with 39.51% vs 20.69% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 39.51% return vs 20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.86% for CRPT.

They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор