Сравнение CRPT с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
CRPT и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRPT и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRPT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -22.92% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -8.07% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.94%.
CRPT
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRPT и SMH
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
CRPT vs. SMH — Ранг доходности на риск
CRPT
SMH
Сравнение CRPT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 2.28 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.89 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.34 | -5.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 18.94 | -19.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.28 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.28 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CRPT и SMH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и SMH
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.98% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и SMH
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRPT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -84.96% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -14.93% | -41.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.26% | -7.94% | -47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.95% | -41.35% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 4.50% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и SMH
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRPT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 11.55% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.82% | 23.93% | +23.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.26% | 36.88% | +27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.46% | 34.67% | +38.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.46% | 32.28% | +41.18% |