Сравнение CRPT с SATO
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. CRPT is actively managed, while SATO is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 29.08%/yr vs 36.84%/yr for SATO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for SATO.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и SATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у SATO с доходностью -7.58%.
CRPT
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и SATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -23.98% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -13.69% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -7.58% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -80.20% | -17.33% |
Correlation
The correlation between CRPT and SATO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between CRPT and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. SATO — Ранг доходности на риск
CRPT
SATO
Сравнение CRPT c SATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | SATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.07 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.13 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и SATO
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и SATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -88.00% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -53.49% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -53.49% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -43.37% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -50.81% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 30.68% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и SATO
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | SATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 14.53% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 38.75% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 52.24% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.71% | 63.17% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.71% | 63.17% | +9.54% |
Сравнение комиссий CRPT и SATO
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и SATO
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SATO в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.99% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.26% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and SATO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (19.31%) compared to SATO (14.53%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs SATO's -88.00%.
On 3-year performance, SATO leads with 36.84% vs 29.08% for CRPT. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SATO has performed better with a 36.84% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
SATO has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.99% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while SATO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.60% for SATO.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и SATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор