PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с SATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с SATO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. CRPT is actively managed, while SATO is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 47.76%/yr for SATO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for SATO.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у SATO с доходностью 2.87%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и SATO

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-13.33%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.39%

Correlation

The correlation between CRPT and SATO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between CRPT and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и SATO

Секторы
CRPT
SATO

Финансовые услуги

75.0%
57.1%

Потребительский циклический сектор

19.0%
4.4%

Технологии

10.0%
32.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
SATO
57.1%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
SATO
4.4%

Технологии

CRPT
10.0%
SATO
32.2%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
SATO
3.0%

Сырьевые материалы

CRPT

-

SATO

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

SATO

-

Энергетика

CRPT

-

SATO

-

Здравоохранение

CRPT

-

SATO
1.2%

Промышленность

CRPT

-

SATO
1.9%

Недвижимость

CRPT

-

SATO

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

SATO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU
Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT

Доходность на риск

CRPT vs. SATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTSATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.13

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.56

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.06

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.13

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

0.23

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. SATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SATO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTSATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.13

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.01

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CRPT и SATO

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и SATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTSATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-88.00%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-53.49%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-53.49%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-36.96%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-50.99%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

29.26%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и SATO

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTSATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

11.14%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

38.35%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

51.44%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

63.25%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

63.25%

+9.47%

Сравнение комиссий CRPT и SATO

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и SATO

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SATO в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and SATO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to SATO (11.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs SATO's -88.00%.

On 3-year performance, SATO leads with 47.76% vs 39.51% for CRPT. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 47.76% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.86% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while SATO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.60% for SATO.

SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и SATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор