PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с SATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с SATO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. CRPT is actively managed, while SATO is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 14.07%/yr vs 20.99%/yr for SATO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for SATO.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у SATO с доходностью -13.80%.

CRPT

1 день
-2.03%
1 месяц
-16.17%
6 месяцев
-37.26%
С начала года
-23.76%
1 год
-54.33%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SATO

1 день
-1.78%
1 месяц
-16.31%
6 месяцев
-26.95%
С начала года
-13.80%
1 год
-29.06%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и SATO

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.76%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-13.69%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		-13.80%2.26%55.25%266.77%-80.20%-17.33%

Correlation

The correlation between CRPT and SATO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between CRPT and SATO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BITOSATO с BITXSATO с IBIT

Доходность на риск

CRPT vs. SATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTSATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.56

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-0.57

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.94

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.55

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-0.89

-0.62

CRPT vs. SATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SATO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и SATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и SATO

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке SATO в -88.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и SATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTSATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-88.00%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.99%

-53.49%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-53.49%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-47.18%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-50.73%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.50%

32.52%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и SATO

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTSATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

11.58%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

38.15%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

51.84%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.44%

62.94%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

62.94%

+9.50%

Сравнение комиссий CRPT и SATO

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и SATO

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SATO в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.78%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and SATO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (14.96%) compared to SATO (11.58%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs SATO's -88.00%.

On 3-year performance, SATO leads with 20.99% vs 14.07% for CRPT. On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SATO has performed better with a 20.99% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

SATO has the higher dividend yield at 7.78%, compared with 0.99% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while SATO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.60% for SATO.

SATO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и SATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор