Сравнение CRPT с MSTR
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) is Technology Equities fund actively managed by First Trust, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, CRPT returned 14.81%/yr vs 27.86%/yr for MSTR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
CRPT
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -35.79%
- С начала года
- -22.19%
- 1 год
- -52.62%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам CRPT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -22.19% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -9.59% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -7.46% |
Correlation
The correlation between CRPT and MSTR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between CRPT and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CRPT
MSTR
Сравнение CRPT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.97 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.38 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и MSTR
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -99.86% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -81.76% | +25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -82.63% | +26.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -80.16% | +25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -86.43% | +33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.34% | 57.82% | -21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и MSTR
Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 15.01%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 25.96% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 60.71% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 74.35% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.47% | 90.79% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 74.24% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и MSTR
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.97% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and MSTR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to CRPT (15.01%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs MSTR's -99.86%.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор