PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с MSTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) is Technology Equities fund actively managed by First Trust, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, CRPT returned 29.08%/yr vs 40.79%/yr for MSTR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -43.84%.

CRPT

1 день
-4.12%
1 месяц
-21.36%
С начала года
-23.98%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-48.39%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-9.35%
1 месяц
-46.65%
С начала года
-43.84%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-78.05%
3 года*
40.79%
5 лет*
9.18%
10 лет*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.98%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
MSTR
Strategy Inc		-43.84%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-7.46%

Correlation

The correlation between CRPT and MSTR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between CRPT and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

CRPT vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-1.07

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
-2.33

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.76

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.96

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.43

+0.01

CRPT vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTR равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и MSTR

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-99.86%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-81.28%

+24.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-81.99%

+25.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-81.99%

+26.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-86.44%

+33.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

54.71%

-20.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и MSTR

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 19.31%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

24.22%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.13%

58.95%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

73.06%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.71%

90.71%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.71%

74.00%

-1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и MSTR

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and MSTR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (24.22%) compared to CRPT (19.31%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs MSTR's -99.86%.

CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор