PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRPT с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRPT и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRPT и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-22.19%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

CRPT

1 день
0.34%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-48.39%
1 год
-7.87%
3 года*
34.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с BITUCRPT с IBITCRPT с WGMI
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

CRPT vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.81

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

-1.27

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.86

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.75

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

-1.30

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.81

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.12

-0.25

Корреляция

Корреляция между CRPT и MSTR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и MSTR

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.97%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRPT и MSTR

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

CRPTMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-99.86%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-76.53%

+20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.84%

-74.09%

+19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.95%

-86.60%

+33.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.05%

44.22%

-17.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и MSTR

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 15.06%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRPTMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

18.44%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.90%

55.57%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.40%

74.11%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.49%

91.29%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.49%

73.15%

+0.34%