Сравнение CRPT с MSTR

С начала года, CRPT показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 10.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.