PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с MSTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) is Technology Equities fund actively managed by First Trust, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 67.28%/yr for MSTR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -14.86%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
2.23%
1 месяц
-30.78%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-30.45%
1 год
-65.78%
3 года*
67.28%
5 лет*
21.70%
10 лет*
20.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и MSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
MSTR
Strategy Inc		-14.86%-47.53%358.54%346.15%-74.00%-6.29%

Correlation

The correlation between CRPT and MSTR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.84

The correlation between CRPT and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

CRPT vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.94

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-1.66

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.82

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.86

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.27

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.94

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.12

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CRPT и MSTR

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-99.86%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-76.53%

+20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-77.42%

+20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-72.70%

+23.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-86.48%

+33.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

51.79%

-19.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и MSTR

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 13.14%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

19.54%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

56.24%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

70.20%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

90.80%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

73.69%

-0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и MSTR

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and MSTR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (19.54%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs MSTR's -99.86%.

CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор