PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с GDLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. CRPT is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 67.03%/yr for GDLC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -30.77%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDLC

1 день
-2.59%
1 месяц
-21.81%
С начала года
-30.77%
6 месяцев
-34.99%
1 год
-35.91%
3 года*
67.03%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и GDLC

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-30.77%0.45%136.98%353.26%-84.21%-16.95%

Correlation

The correlation between CRPT and GDLC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.72

The correlation between CRPT and GDLC shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU
Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX

Доходность на риск

CRPT vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTGDLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.74

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.92

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.67

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.15

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDLC равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.29

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CRPT и GDLC

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и GDLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-94.14%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-53.58%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-53.58%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-55.46%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-52.73%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

31.22%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и GDLC

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

9.50%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

36.02%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

48.49%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

74.41%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

93.89%

-21.17%

Сравнение комиссий CRPT и GDLC

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и GDLC

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and GDLC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to GDLC (9.50%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs GDLC's -94.14%.

On 3-year performance, GDLC leads with 67.03% vs 39.51% for CRPT. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 67.03% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for GDLC.

CRPT is categorized as Technology Equities, while GDLC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.59% for GDLC.

CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и GDLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор