PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). CRPT is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, CRPT returned -34.00% vs 52.63% for FNGU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и FNGU

2026 (YTD)2025
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-14.21%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between CRPT and FNGU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.58

The correlation between CRPT and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и FNGU

Секторы
CRPT
FNGU

Финансовые услуги

75.0%

-

Потребительский циклический сектор

19.0%
9.6%

Технологии

10.0%
60.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
29.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
FNGU

-

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
FNGU
9.6%

Технологии

CRPT
10.0%
FNGU
60.6%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
FNGU
29.8%

Сырьевые материалы

CRPT

-

FNGU

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

FNGU

-

Энергетика

CRPT

-

FNGU

-

Здравоохранение

CRPT

-

FNGU

-

Промышленность

CRPT

-

FNGU

-

Недвижимость

CRPT

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

CRPT vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.91

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.49

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.89

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.15

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.91

-1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.31

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CRPT и FNGU

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-60.84%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-59.55%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-11.04%

-38.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-22.03%

-30.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

24.58%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и FNGU

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 13.14%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

18.24%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

45.27%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

57.86%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

78.70%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

78.70%

-5.98%

Сравнение комиссий CRPT и FNGU

CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и FNGU

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and FNGU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to CRPT (13.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs -34.00% for CRPT. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs -34.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for FNGU.

CRPT is categorized as Technology Equities, while FNGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор