PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. CRPT is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 19.57%/yr for FDL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%11.64%

Correlation

The correlation between CRPT and FDL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.29

Over the past year, the correlation between CRPT and FDL has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRPT и FDL

Секторы
CRPT
FDL

Финансовые услуги

75.0%
15.1%

Потребительский циклический сектор

19.0%
3.8%

Технологии

10.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
FDL
15.1%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
FDL
3.8%

Технологии

CRPT
10.0%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

CRPT

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

FDL
14.7%

Энергетика

CRPT

-

FDL
27.3%

Здравоохранение

CRPT

-

FDL
16.8%

Промышленность

CRPT

-

FDL
3.8%

Недвижимость

CRPT

-

FDL

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

CRPT vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.27

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.49

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

5.99

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

14.59

-15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.27

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.45

-0.55

Просадки

Сравнение просадок CRPT и FDL

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-65.93%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-4.27%

-52.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-12.24%

-44.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-1.41%

-47.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-9.66%

-42.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

1.75%

+30.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и FDL

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

2.95%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

7.85%

+37.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

11.30%

+46.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

14.31%

+58.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

17.11%

+55.61%

Сравнение комиссий CRPT и FDL

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и FDL

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and FDL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, CRPT leads with 39.51% vs 19.57% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 39.51% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.86% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор