PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с EINC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. CRPT is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 19.12%/yr vs 26.54%/yr for EINC. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -24.38%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%.

CRPT

1 день
-2.18%
1 месяц
-8.76%
6 месяцев
-13.62%
С начала года
-24.38%
1 год
-46.72%
3 года*
19.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-9.64%

EINC

1 день
-1.74%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
14.53%
С начала года
24.60%
1 год
26.83%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.23%
10 лет*
11.04%
Всё время*
0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CRPT

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF
$1.43M$1.21M$1.24M

EINC

VanEck Energy Income ETF
$736.56K$2.64M$2.24M

Сравнение доходности по годам CRPT и EINC

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-24.38%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.60%7.11%42.79%15.55%19.18%4.89%

Correlation

The correlation between CRPT and EINC is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.27

The correlation between CRPT and EINC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRPT и EINC

Секторы
CRPT
EINC

Финансовые услуги

62.2%

-

Технологии

26.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

CRPT
62.2%
EINC

-

Технологии

CRPT
26.2%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

CRPT
11.6%
EINC

-

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
EINC

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

EINC

-

Энергетика

CRPT

-

EINC
99.5%

Здравоохранение

CRPT

-

EINC

-

Промышленность

CRPT

-

EINC
0.6%

Недвижимость

CRPT

-

EINC

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

EINC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с VPUEINC с IXCEINC с ERY

Доходность на риск

CRPT vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CRPT c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.74

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.38

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.42

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

8.30

-9.58

CRPT vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и EINC

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-87.55%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.40%

-7.89%

-47.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.62%

-16.01%

-40.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.11%

-5.54%

-50.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.60%

-43.81%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.68%

3.24%

+33.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и EINC

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.24%

5.14%

+11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.52%

12.44%

+34.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.61%

15.55%

+44.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.34%

19.51%

+52.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.34%

25.33%

+47.01%

Сравнение комиссий CRPT и EINC

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EINC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и EINC

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности EINC в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		1.00%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF		4.31%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and EINC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (16.24%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs EINC's -87.55%.

On 3-year performance, EINC leads with 26.54% vs 19.12% for CRPT. On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EINC has performed better with a 26.54% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.00% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.46% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор