PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с FSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и FSTSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%12.24%-12.42%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-2.29%27.49%4.97%18.36%-15.82%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%.

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSTSX

1 день
2.76%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.44%
1 год
20.19%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CMPVX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с VSSFSTSX с FSK

Сравнение комиссий CRNSX и FSTSX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.90

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.70

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

5.95

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTSX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между CRNSX и FSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и FSTSX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		15.59%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и FSTSX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-38.91%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.22%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-8.77%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-7.95%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.20%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и FSTSX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 6.57% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.72%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.06%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.42%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

16.31%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

15.82%

-0.68%