PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRNSX с CMPVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRNSX (Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund) and CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) are both mutual funds - CRNSX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CMPVX is a Diversified Portfolio fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRNSX returned 16.88%/yr vs 12.78%/yr for CMPVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRNSX charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for CMPVX.

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у CMPVX с доходностью 6.46%.

CRNSX

1 день
-2.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.87%
1 год
17.04%
3 года*
16.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
-1.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.80%
1 год
13.97%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRNSX и CMPVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		7.35%27.12%7.72%12.24%-12.42%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		6.46%12.97%10.59%16.55%-11.33%

Correlation

The correlation between CRNSX and CMPVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between CRNSX and CMPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CMNVXCRNSX с CRBVXCRNSX с CRDSXCRNSX с CRSSXCRNSX с CRLVX
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRLVXCMPVX с CONWXCMPVX с CRSSXCMPVX с CMUVX

Доходность на риск

CRNSX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRNSXCMPVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.76

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.50

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.33

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

10.00

-3.97

CRNSX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMPVX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и CMPVX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и CMPVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRNSXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-21.62%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-6.52%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-10.96%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.33%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-5.78%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.52%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и CMPVX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRNSXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.44%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

7.10%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

8.64%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

10.97%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

10.97%

+4.27%

Сравнение комиссий CRNSX и CMPVX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CMPVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и CMPVX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности CMPVX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.29%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.87%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRNSX and CMPVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRNSX has higher volatility (4.87%) compared to CMPVX (3.44%). In terms of maximum drawdown, CRNSX dropped -28.68% vs CMPVX's -21.62%.

CMPVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRNSX и CMPVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор