PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с CRDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с CRDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и CRDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и CRDSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%12.24%-10.88%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CRDSX с доходностью -0.06%.

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CRSSXCRNSX с CRBVXCRNSX с CMMVXCRNSX с CMNVXCRNSX с CRLVX
Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CMMVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CROVXCRDSX с DFAIX

Сравнение комиссий CRNSX и CRDSX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CRDSX в 0.35%.

CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. CRDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c CRDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXCRDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.35

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.61

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.69

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

16.19

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. CRDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CRDSX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и CRDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXCRDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.35

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.47

-0.98

Корреляция

Корреляция между CRNSX и CRDSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и CRDSX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности CRDSX в 3.95%

TTM2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и CRDSX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки CRDSX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и CRDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXCRDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-4.22%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-1.02%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-0.92%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-0.86%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.23%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и CRDSX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXCRDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

0.59%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

1.00%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

1.62%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

2.05%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

2.05%

+13.09%