PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с CRQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с CRQSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRQSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и CRQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и CRQSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		2.06%27.12%7.72%12.24%-12.42%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		-3.84%16.83%24.70%27.55%-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у CRQSX с доходностью -3.84%.

CRNSX

1 день
2.15%
1 месяц
-3.14%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.92%
1 год
23.76%
3 года*
13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRQSX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-2.13%
1 год
16.41%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRSSXCRNSX с CRBVXCRNSX с CRDSXCRNSX с FSTSXCRNSX с CMMVXCRNSX с CMNVX
Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMPVXCRQSX с CMNVXCRQSX с CMUVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CROVXCRQSX с CRDSXCRQSX с SPY

Сравнение комиссий CRNSX и CRQSX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CRQSX в 0.09%.

CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. CRQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c CRQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXCRQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.93

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.44

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.46

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

6.98

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. CRQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа CRQSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и CRQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXCRQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.93

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.64

-0.12

Корреляция

Корреляция между CRNSX и CRQSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и CRQSX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности CRQSX в 3.55%

TTM2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.84%10.39%2.63%2.37%1.94%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.55%3.66%2.09%1.34%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и CRQSX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки CRQSX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и CRQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXCRQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-22.96%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.97%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.68%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.45%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.56%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и CRQSX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXCRQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.42%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.62%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

18.51%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

18.05%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

18.05%

-2.88%