PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с CRQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRNSX с CRQSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRNSX (Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund) and CRQSX (Catholic Responsible Investments Equity Index Fund) are both mutual funds - CRNSX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CRQSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRNSX returned 17.37%/yr vs 22.35%/yr for CRQSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRNSX charges 1.15%/yr vs 0.09%/yr for CRQSX.

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и CRQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у CRQSX с доходностью 11.49%.

CRNSX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.33%
С начала года
9.60%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.21%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRQSX

1 день
0.25%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.49%
6 месяцев
10.87%
1 год
27.66%
3 года*
22.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRNSX и CRQSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.60%27.12%7.72%12.24%-12.42%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		11.49%16.83%24.70%27.55%-11.69%

Correlation

The correlation between CRNSX and CRQSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.67

The correlation between CRNSX and CRQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CMPVXCRNSX с CMNVXCRNSX с CRBVXCRNSX с CRSSXCRNSX с CRDSXCRNSX с CMMVX
Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMNVXCRQSX с CMPVXCRQSX с CRLVXCRQSX с CMUVXCRQSX с CROVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CRDSX

Доходность на риск

CRNSX vs. CRQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c CRQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXCRQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.28

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.12

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.12

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

14.36

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. CRQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRQSX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и CRQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXCRQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и CRQSX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки CRQSX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и CRQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRNSXCRQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-22.96%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-8.71%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-18.95%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.38%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.26%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.89%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и CRQSX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRNSXCRQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.87%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.04%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

11.93%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.83%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.83%

-2.65%

Сравнение комиссий CRNSX и CRQSX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CRQSX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и CRQSX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности CRQSX в 3.31%

ПозицияTTM2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.67%10.39%2.63%2.37%1.94%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.31%3.66%2.09%1.34%1.56%

Часто задаваемые вопросы

CRNSX and CRQSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRNSX has higher volatility (3.74%) compared to CRQSX (2.87%). In terms of maximum drawdown, CRNSX dropped -28.68% vs CRQSX's -22.96%.

CRQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRNSX и CRQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор