PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с CMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с CMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMNVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и CMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и CMNVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%12.24%-12.42%
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		-1.30%11.29%9.60%13.32%-9.91%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CMNVX с доходностью -1.30%.

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMNVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.09%
1 год
9.74%
3 года*
9.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CRSSXCRNSX с CMMVXCRNSX с CRBVXCRNSX с CRLVXCRNSX с DFVQX
Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CMUVXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRBVXCMNVX с CRDSX

Сравнение комиссий CRNSX и CMNVX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CMNVX в 0.15%.

CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. CMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c CMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXCMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.25

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.81

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.73

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

7.40

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. CMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNVX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и CMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXCMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между CRNSX и CMNVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и CMNVX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности CMNVX в 4.76%

TTM20252024202320222021
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.76%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и CMNVX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки CMNVX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и CMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXCMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-18.25%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-5.89%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-3.79%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.15%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.38%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и CMNVX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXCMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.08%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

4.86%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

8.19%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

8.29%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

8.29%

+6.85%