PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с CMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRNSX с CMNVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRNSX (Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund) and CMNVX (Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund) are both mutual funds - CRNSX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CMNVX is a Diversified Portfolio fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRNSX returned 17.37%/yr vs 11.33%/yr for CMNVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRNSX charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for CMNVX.

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и CMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у CMNVX с доходностью 5.75%.

CRNSX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.33%
С начала года
9.60%
6 месяцев
11.82%
1 год
21.21%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMNVX

1 день
0.18%
1 месяц
0.97%
С начала года
5.75%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.98%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRNSX и CMNVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.60%27.12%7.72%12.24%-12.42%
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		5.75%11.29%9.60%13.32%-9.91%

Correlation

The correlation between CRNSX and CMNVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between CRNSX and CMNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CMPVXCRNSX с CRBVXCRNSX с CRSSXCRNSX с CRDSXCRNSX с CMMVX
Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMUVXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRDSXCMNVX с CRBVX

Доходность на риск

CRNSX vs. CMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c CMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXCMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.19

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.17

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.68

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

11.84

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. CMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNVX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и CMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXCMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.19

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и CMNVX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки CMNVX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и CMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRNSXCMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-18.25%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-5.15%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-8.14%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.17%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.96%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.17%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и CMNVX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRNSXCMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.99%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

5.04%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

6.33%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

8.25%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

8.25%

+6.93%

Сравнение комиссий CRNSX и CMNVX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CMNVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и CMNVX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности CMNVX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.44%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.67%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRNSX and CMNVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRNSX has higher volatility (3.74%) compared to CMNVX (1.99%). In terms of maximum drawdown, CRNSX dropped -28.68% vs CMNVX's -18.25%.

CMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRNSX и CMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор