PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с CMUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с CMUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и CMUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и CMUVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%12.24%-12.42%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CMUVX с доходностью -2.21%.

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CRQSXCRNSX с DFVQXCRNSX с CMPVXCRNSX с FSISXCRNSX с FSTSXCRNSX с GISOXCRNSX с ARTJX
Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с HEQCMUVX с CMNVXCMUVX с CROVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMPVXCMUVX с CRLVX

Сравнение комиссий CRNSX и CMUVX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CMUVX в 0.15%.

CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. CMUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c CMUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXCMUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.58

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.50

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

6.92

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. CMUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CMUVX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и CMUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXCMUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между CRNSX и CMUVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и CMUVX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что меньше доходности CMUVX в 36.96%

TTM20252024202320222021
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и CMUVX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки CMUVX в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и CMUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXCMUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-23.51%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.68%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-5.56%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.48%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.10%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и CMUVX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXCMUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.59%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

7.59%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

13.73%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

13.24%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

13.24%

+1.90%