PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с CRBVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с CRBVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRBVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и CRBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и CRBVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%12.24%-12.42%
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		-0.29%6.73%1.94%5.82%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CRBVX с доходностью -0.29%.

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.36%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CRSSXCRNSX с CMMVXCRNSX с CMNVXCRNSX с CRLVXCRNSX с DFVQX
Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с CMUVXCRBVX с CRQSXCRBVX с CMNVXCRBVX с CMMVXCRBVX с CRLVXCRBVX с CRSSXCRBVX с AMFIX

Сравнение комиссий CRNSX и CRBVX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CRBVX в 0.51%.

CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. CRBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c CRBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXCRBVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.93

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.35

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.48

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

4.19

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. CRBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CRBVX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и CRBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXCRBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.93

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.08

+0.41

Корреляция

Корреляция между CRNSX и CRBVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и CRBVX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности CRBVX в 3.92%

TTM2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		3.92%4.25%4.21%3.93%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и CRBVX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки CRBVX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и CRBVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXCRBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-15.00%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-2.68%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-2.08%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.79%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.95%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и CRBVX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CRNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXCRBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

1.19%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

2.25%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

4.04%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

6.13%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

6.13%

+9.01%