- ISIN
- US14919E7537
- Дата выпуска
- 2 дек. 2021 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции CRNSX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) показал доход в 9.24% с начала года и 20.70% за последние 12 месяцев.
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CRNSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CRNSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.55% | 4.75% | -9.17% | 7.08% | 2.76% | -1.14% | 9.24% | ||||||
| 2025 | 1.95% | 0.91% | 0.99% | 3.48% | 5.38% | 4.99% | -1.14% | 3.89% | 1.46% | -1.35% | 1.88% | 2.03% | 27.12% |
| 2024 | -0.43% | 2.28% | 3.27% | -2.36% | 5.68% | -2.91% | 4.14% | 1.89% | 2.27% | -5.37% | 1.32% | -1.72% | 7.72% |
| 2023 | 7.33% | -0.77% | 0.04% | 0.11% | -5.01% | 3.32% | 4.35% | -2.19% | -4.41% | -5.55% | 8.62% | 7.11% | 12.24% |
| 2022 | 0.71% | -0.81% | -0.78% | -5.85% | 1.42% | -10.70% | 6.20% | -4.69% | -11.95% | 3.70% | 12.02% | 0.11% | -12.42% |
Метрики бенчмарка
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.63, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2022.
- This fund participated in 79.87% of S&P 500 Index downside but only 68.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 68.71%
- Участие в снижении
- 79.87%
Комиссия
Комиссия CRNSX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRNSX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRNSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.98 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 13.78 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.16 | $0.26 | $0.22 | $0.16 |
Дивидендный доход | 9.70% | 10.39% | 2.63% | 2.37% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 28.68%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -28.68%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 1y 6mo | 2y 2moфевр. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.75%апр. 2025 г. | 19d | 22d | 1mo 11dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.45%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -9.47%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 2mo 5d | 5mo 20dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.55%авг. 2024 г. | 4d | 14d | 18dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| CRNSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -56.78% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.10% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.91% | -18.90% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.33% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -10.72% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.97% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRNSX
Добавьте Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRNSX