PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNSX с CRSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNSX с CRSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX).

CRNSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRSSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNSX и CRSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNSX и CRSSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		-0.09%27.12%7.72%12.24%-10.88%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		3.38%5.86%8.16%16.02%-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, CRNSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CRSSX с доходностью 3.38%.

CRNSX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.37%
1 год
21.40%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSSX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
3.38%
6 месяцев
5.28%
1 год
19.98%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с DFVQXCRNSX с FSTSXCRNSX с CMNVXCRNSX с CMPVXCRNSX с CRBVX
Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CMUVXCRSSX с CRQSXCRSSX с CMMVXCRSSX с CRLVXCRSSX с CMNVXCRSSX с CMPVXCRSSX с CROVX

Сравнение комиссий CRNSX и CRSSX

CRNSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CRSSX в 0.29%.

CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRNSX vs. CRSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNSX c CRSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNSXCRSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.90

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.40

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.38

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

5.59

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNSX vs. CRSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNSX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CRSSX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNSX и CRSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNSXCRSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.90

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между CRNSX и CRSSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNSX и CRSSX

Дивидендная доходность CRNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности CRSSX в 5.18%

TTM2025202420232022
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		10.05%10.39%2.63%2.37%1.94%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		5.18%5.64%2.30%1.36%5.03%

Просадки

Сравнение просадок CRNSX и CRSSX

Максимальная просадка CRNSX за все время составила -28.68%, примерно равная максимальной просадке CRSSX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNSX и CRSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNSXCRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-27.86%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.87%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-5.88%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-8.07%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.67%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNSX и CRSSX

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) имеют волатильность 6.57% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNSXCRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.39%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

13.02%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

22.80%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

22.04%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

22.04%

-6.90%