PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRNC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRNC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cerence Inc. (CRNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRNC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cerence Inc. (CRNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRNC и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRNC
Cerence Inc.		-36.67%36.18%-60.07%6.10%-75.82%-23.73%344.01%47.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%12.35%

Доходность по периодам

С начала года, CRNC показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CRNC

1 день
7.29%
1 месяц
-12.65%
С начала года
-36.67%
6 месяцев
-46.69%
1 год
-14.20%
3 года*
-37.77%
5 лет*
-40.83%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cerence Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRNC:
CRNC с SOUNCRNC с SOUNWCRNC с BDSXCRNC с APLDCRNC с QUBTCRNC с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CRNC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRNC
Ранг доходности на риск CRNC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRNC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRNCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.01

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.53

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.55

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.31

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRNC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRNC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRNC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRNCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.01

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.71

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.83

-0.95

Корреляция

Корреляция между CRNC и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRNC и VOO

CRNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRNC
Cerence Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CRNC и VOO

Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRNCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-33.99%

-64.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.92%

-11.98%

-43.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.09%

-24.52%

-73.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.93%

-5.55%

-89.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.17%

-3.72%

-58.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.82%

2.55%

+21.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRNC и VOO

Cerence Inc. (CRNC) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CRNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRNCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

5.34%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.27%

9.47%

+52.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.12%

18.11%

+74.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.97%

16.82%

+96.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.08%

17.99%

+89.09%